Книги по техническому анализу Фундаментальный анализ Полный список литературы Торговые стратегии Книги по психологии трейдинга
Лучшие Форекс-брокеры

Глава 24. О ТОРГОВЫХ СИСТЕМАХ И О ТОМ, КОГДА ИХ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Лучшие брокеры на фондовом рынке
Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я

Аррингтон Дж.Р. Руководство по управлению рисками

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями

Беллафиоре М. Один хороший трейд

Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска

Борселино Л.Дж., Комминс П. Дейтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Вайс М.Д. Делай деньги во время паники на бирже

Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Гейтс Б. Дорога в будущее

Гуде А.Г. Управление капиталом: Консервативный подход

Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта

Даглас М. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях

Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука

Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка

Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Коннорс Л.А., Рашке Л.Б. Биржевые секреты

Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений

Трейдинг и жизнь – это действие, а не мыслительный процесс.

Джон Пайпер

Существует несколько способов использования торговых систем:

1. На 100% механически. Это трудно и требует дисциплины, с чем у большинства трейдеров есть проблемы, как и в моем случае. Я знаю трейдеров, которые говорят, что они следуют этому подходу и что дела у них идут хорошо, но этот способ – не для меня.


Для торговли акциями рекомендую United Traders (депозит – от $300) или RoboForex Stocks (более 8400 американских акций и ETF; депозит – от $100). Рынок Forex: для инвесторов – Альпари; для трейдеров – Альпари либо Forex4you. – примеч. главного админа (актуально на 09.01.2018 г.).


2. На 0% механически. Так поступает большинство трейдеров, которые пытаются использовать систему, потом бросают ее и переходят к следующей. Эта техника обречена на провал. Вы должны стать экспертом в выбранной вами специализации на рынке. Один из первых шагов – определиться со своей специализаци; ей. Это требует размышления и самоанализа. Нет ничего хорошего в метании между различными техниками. Странно, но большая часть тех, кто покупает системы, никогда не использует их по назначению. Лишь около 1% купивших на самом деле их используют.

3. Способ, которым я использую системы, заключается в том, что я жду формирования определенной модели на рынке, а затем использую ту систему, которая покажется наиболее подходящей. Таким образом, ключевым фактором является модель, а не система.

Торговые системы

Торговые системы представляют собой простые механизмы входа в сделку плюс все необходимые элементы любой системы:

1. Низкий риск. Каждая система включает в себя простой механизм выхода, который выбрасывает вас из позиции, если вы не правы.
2. Очевидная точка срабатывания (триггер), так что подается четкий и однозначный сигнал.
3. Простая логика, объясняющая, почему это должно работать.

Мы никогда не знаем, что рынок предложит нам в каждый момент. Поэтому я разработал несколько подобных систем, так что я могу открыть позицию, когда вижу формирование соответствующей модели. Я использую следующие системы:

1. V.
2. XXX.
3. Неудавшийся ретест.
4. Неудавшийся прорыв.
5. «Пятерка» Эллиотта.
6. PDS.
7. «Охотник за трендами».
8. «Ночник».
9. Неудавшиеся фигуры.

Кое-что в этих методиках повторяется, но вот как они работают.

V

Это сильно краткосрочная система, требующая всего лишь преодоления минимума или максимума предыдущего пятиминутного бара для подачи сигнала. Получила свое название от римской цифры «5». Стоп ставится на противоположном экстремуме бара, после которого был подан сигнал («триггерного» бара). Я могу использовать ее на открытии в случае, если ожидаю сильной направленной ценовой динамики, т. е. если я увидел хорошую модель. На открытии первый бар будет являться триггерным, и, если я ищу возможность открыть короткую позицию, я сделаю это в случае, когда рынок покажет значение ниже минимума первого бара. Я обычно открываюсь, если он пробивается на один тик. Также я могу использовать какую-либо форму принятия в качестве стопа.

XXX

Эта система аналогична предыдущему подходу, за тем исключением, что она использует 30-минутные бары. Римское число 30 записывается как «XXX».

Неудавшийся ретест и неудавшийся прорыв

Про них было рассказано в главе 22, и мне нечего к этому добавить.

«Пятерка» Эллиотта

Про «пятерку» Эллиотта было рассказано в главе 21. Однако я решил скорректировать теорию Эллиотта или по крайней мере свою интерпретацию ее. В качестве альтернативы я буду рассматривать «пятерку» Эллиотта как показатель смены тренда. Я не торгую корректирующие движения против направления «пятерки». Если подобная коррекция просматривается, то, возможно, я буду торговать разворот, но моим первым импульсом будет открыться против «пятерки» как только становится видно, что ее формирование завершилось.

PDS

PDS является системой, которую я уже продал и я договорился с покупателями, что не буду раскрывать подробности о ее правилах торговли. Однако концепция, лежащая в основе данной системы, заключается в раннем обнаружении направленных покупок или продаж, которые должны показать шип на графике, который может являться в потенциале или быть подтвержденным ОР (отрицательным развитием). Но правила, по которым система торгует на самом деле, – секрет.

«Охотник за трендами»

«Охотник за трендами» – еще одна система, которую я продал. Она похожа на PDS в том, что ждет появления ОР, но в данном случае – ОР, которое должно быть подтверждено развитием. Как и в предыдущем случае, конкретные правила не могут быть раскрыты, однако у меня есть еще несколько копий этой системы на продажу. PDS продана полностью.

«Ночник»

Раньше я остерегался оставлять позиции на ночь, но затем понял, что это лишь еще одно проявление страха, который рынок вселяет в нас и который мы должны преодолеть, если действительно хотим добиться успеха. В этом контексте рекомендую заглянуть в главу 2 и прочитать про «эволюцию трейдера». Одной из книг, которая помогла мне, была книга «Инструментарий торговых систем» Джо Крастингера (Joe Krustinger). Его логика проста: если большинство трейдеров боится оставлять позиции на ночь, а это именно так, то это как раз то, что следует делать успешному трейдеру. «Ночник» предлагается к продаже.

Лучший брокер бинарных опционов

Неудавшиеся фигуры

Про неудавшиеся фигуры также рассказывается в главе 21.

Содержание Далее

Коттл С. и др. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда

Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника

Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках

Лефевр Э. Истории Уолл-стрит

Лолиш Г. Научите меня играть! Учебник биржевой игры для начинающих

Льюис М. Покер лжецов

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

Монестье А. Легендарные миллиардеры

Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор

Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта

Оберлехнер Т. Психология рынка Forex

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пайпер Дж. Дорога к трейдингу

Райан Дж. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами

Рашке Л.Б. Как ловить дни тренда

Робинсон Дж. Миллионеры в минусе или Как пустить состояние на ветер

Стюарт Дж. Алчность и слава Уолл-Стрит

Тарп В.К. и др. Биржевые стратегии игры без риска

Фишер Ф.А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы

Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры

Книги по управлению капиталом
Библиотека успешного трейдера Яндекс.Метрика
Развлекательная литература
Управление рисками Волны Эллиотта Дэйтрейдинг и скальпинг Фьючерсы и опционы Книги по Forex