Я разработал импульсную систему (impulse system), чтобы выявлять зоны на графиках, где тренд ускоряется или замедляется. Система работает в любых масштабах времени, включая внутридневной. Она подает сигналы к покупке и продаже, но оставляет за вами выбор рынков, настройку параметров и, конечно, поддержание самодисциплины.
Выберите активный рынок, где цены колеблются в широком канале. Что если вы проведете сделку «на троечку» и снимете лишь 10% канала? Такой результат неплох, если ширина канала 20 пунктов, но неприемлем, если его ширина всего 5 пунктов. Если гоняться за зайцами, то за толстыми.
Импульсная система строится на двух простых, но эффективных индикаторах. Один измеряет инерцию рынка, а другой – скорость изменения цен. Если оба движутся в одном направлении, это сигнал к открытию позиции. Как только они перестают подтверждать друг друга, мы получаем сигнал к закрытию позиции.
Импульсная система использует экспоненциальное скользящее среднее (EMA), чтобы определить восходящие и нисходящие тренды. Когда EMA повышается, инерция в пользу быков, а когда понижается – в пользу медведей. Второй компонент системы – гистограмма MACD, наклон которой указывает на соотношение сил быков и медведей. Если гистограмма MACD повышается, значит, быки становятся сильнее, а если понижается – силу набирают медведи.
Импульсная система выявляет столбики, где и инерция, и скорость направлены в одну сторону. Если EMA и гистограмма MACD растут, значит, быки сильны и восходящий тренд усиливается. А если EMA и гистограмма MACD одновременно понижаются, значит, на рынке побеждают медведи. Оба индикатора могут двигаться в одном направлении лишь короткое время, но в такие периоды рынок бежит бегом.
Прежде чем применять импульсную систему, вспомните, как тройной экран анализирует рынки в нескольких масштабах времени. Выберите свой любимый масштаб и назовите его среднесрочным. Умножьте его на пять, чтобы найти долгосрочный масштаб. Если вы любите работать с дневными графиками, проанализируйте сначала недельный график и примите стратегическое решение: играть на повышение или понижение. Для анализа недельных графиков применяйте 26-недельное EMA, гистограмму MACD или оба этих инструмента.
Определив долгосрочный тренд, вернитесь к дневному графику и ищите возможности играть только в направлении тренда на недельном графике. Импульсная система использует 13-дневное EMA и гистограмму MACD с периодами 12, 26 и 9. При этом EMA рассчитывается с меньшим периодом, чем обычные 22 столбика, что делает систему более чувствительной.
Если на недельном графике тренд идет вверх, вернитесь к дневному и ждите момента, когда 13-дневное EMA и гистограмма MACD начнут повышаться. Если и рыночная инерция, и темп изменения цен растут, они подают сильный сигнал к покупке – надо открыть длинную позицию и держать ее, пока сигнал не исчезнет.
Если на недельном графике тренд идет вниз, вернитесь к дневному и ждите момента, когда 13-дневное EMA и гистограмма MACD начнут падать, подавая сигнал открывать короткие позиции. Будьте готовы к их закрытию, когда сигнал исчезнет.
Некоторые программы технического анализа позволяют окрашивать разные столбики в разные цвета. Пометьте столбики одновременного роста EMA и гистограммы MACD зеленым, а столбики их одновременного понижения – красным. Никак не окрашивайте те столбики, где индикаторы указывают в противоположных направлениях. Тогда будет легче замечать новые сигналы.
В разных программных пакетах это выполняется по-разному. Например, вот код сигналов к покупке в программе Internet Trader Pro:
AlertMarker (mov (c,13,e) > ref (mov (c,13,e), -1) and fml («MACD-Histogram») > ref (fml («MACD-Histogram»), -1), Below).
А вот код сигналов к продаже:
AlertMarker (mov(c,13,e) < ref (mov (c,13,e), -1) and fml («MACD-Histogram») < ref (fml («MACD-Histogram»), -1), Above).
Если вы знакомы с программированием, то можете добавить несколько функций. Например, вы можете сделать период расчета EMA изменяемым и проверить, какие значения наиболее эффективны на вашем рынке. Вы сможете запрограммировать звуковой сигнал при поступлении сигналов к покупке и продаже, что поможет вам отслеживать сразу несколько рынков, не сидя перед экраном.
|