Книги по техническому анализу Фундаментальный анализ Полный список литературы Торговые стратегии Книги по психологии трейдинга
Лучшие Форекс-брокеры

Индекс силы

Лучшие брокеры на фондовом рынке
Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я

Аррингтон Дж.Р. Руководство по управлению рисками

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями

Беллафиоре М. Один хороший трейд

Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска

Борселино Л.Дж., Комминс П. Дейтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Вайс М.Д. Делай деньги во время паники на бирже

Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Гейтс Б. Дорога в будущее

Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта

Даглас М. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях

Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука

Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка

Ильин В.В., Титов В.В. Биржа на кончиках пальцев

Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Коннорс Л.А., Рашке Л.Б. Биржевые секреты

Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений

Индекс силы – осциллятор, разработанный автором и впервые описанный в книге «Как играть и выигрывать на бирже». Решение описать индекс силы было одним из самых трудных в работе над той книгой. Я колебался, раскрывать ли свое секретное оружие, но вспомнил, какое отвращение у меня вызывали книги авторов, которые либо открытым текстом, либо в подтексте говорили: «Но вы, конечно же, не думаете, что я расскажу вам все». Я решил писать все или ничего и рассказал об индексе силы.


По нашей оценке, на 17.08.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для самостоятельной торговлиNPBFX;

• для инвестицийАльпари;

• для бинарных опционовBinomo;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (на счете R Trader доступно более 8700 торговых инструментов).


То, что я описал индекс силы, вреда мне не принесло – он продолжает служить мне, как и раньше. Очень немногие программисты включили его в свои пакеты, и его поведение на моих графиках не изменилось. Это мне напоминает о друге, с которым я когда-то давно служил на пароходе. Он был крупным контрабандистом, но никогда ничего далеко не прятал. Иногда он клал контрабандный товар на стол в каюте, среди служебных конвертов, прямо под нос таможенникам. Не прятать секрет может быть лучшим способом его сохранить.

Индекс силы помогает обнаружить точки разворота, связывая три фактора: направление изменения цен, его размер и объем торгов. Цена отражает консенсус участников рынка о ценности товара. Объем отражает степень вовлеченности биржевиков – как в финансовом, так и в эмоциональном плане. Цена говорит о том, что участники рынка думают, а объем показывает, что они чувствуют. Таким образом, индекс силы связывает мнение масс с эмоциями, задавая три ключевых вопроса: Выросли цены или упали? Насколько они изменились? На каком объеме?

Измерять силу тренда полезно, потому что сильное движение, скорее всего, продлится дольше, чем слабое. Расхождения между пиками и впадинами цен и индекса силы помогают определить точки разворота. Экстремальные значения индекса силы указывают на области массовой истерии, где тренд исчерпывает себя. Формула расчета индекса силы такова:

Индекс силы = (Цена закр.сег – Цена закр.вч) • Объем торговсег

Если сегодняшняя цена закрытия выше вчерашней, индекс силы положителен, а если ниже – отрицателен. Чем больше разница между сегодняшней и вчерашней ценами закрытия, тем сила выше. Она также выше при большем объеме торгов.

Индекс силы растет, когда цены продвигаются на бОльшую дистанцию при большем объеме торгов, и понижается, когда цены меняются меньше при меньшем объеме торгов. Если цены закрытия не меняются, индекс силы равен нулю.

Сглаженный индекс – лучше. Мы можем начертить индекс силы в виде гистограммы, на которой положительные значения индекса расположены выше нулевой линии, а отрицательные – ниже. Такая «сырая» гистограмма выглядит очень неровно, потому что ежедневно скачет вверх-вниз. Значения индекса силы лучше сгладить с помощью EMA и вывести на график в виде линии.

Если усреднять индекс силы, используя долгосрочное EMA – 13 дней или более, – оно будет показывать долговременные изменения в соотношении сил быков и медведей. Чтобы определять точки входа и выхода, сглаживать индекс следует с помощью очень короткого скользящего среднего – например, двухдневного EMA.

Если тренд на графике акции или фьючерса растет, а двухдневное EMA индекса силы опускается ниже нуля, это сигнал к покупке. Если же тренд падает, а двухдневное EMA индекса силы поднимается выше нуля – это сигнал к продаже.

Сигналы краткосрочного индекса силы всегда надо привязывать к сигналам индикатора тренда. Например, если 22-дневное EMA цен растет, а двухдневное EMA индекса силы падает ниже нуля, это указывает на краткосрочный всплеск медвежьих настроений в период восходящего тренда – хороший момент для покупки. Открыв длинную позицию, вам необходимо выбрать тактику выхода. Если вы ведете очень краткосрочную игру, продавайте на следующий день после того, как индекс силы станет положительным. Если же ваш временной масштаб шире, держите акции, пока цены не достигнут верхней границы канала или EMA не перестанет подниматься.

Если 22-дневное EMA цен падает, а двухдневное EMA индекса силы поднимается выше нуля, это признак кратковременного бычьего всплеска в рамках нисходящего тренда – хорошая возможность открыть короткую позицию. Если вы занимаетесь краткосрочной игрой, можете взять «быстрые деньги» и закрыть позицию на следующий день после того, как индекс силы опустится ниже нуля. Если же у вас масштаб шире, используйте нижнюю границу канала как ориентир для снятия прибыли.

Если двухдневное EMA индекса силы дает экстремальный выброс вверх или вниз, в несколько раз превышающий высоту обычных пиков или глубину впадин, это указывает на конечную стадию тренда – сигнал снимать прибыль.

Если тренд направлен вверх, а двухдневное EMA индекса силы дает резкий скачок вверх, который в восемь или более раз превышает нормальные пики за последние два месяца, – это признак паники среди покупателей. Быки боятся упустить шанс, а медведи чувствуют, что попали в ловушку, и закрывают короткие позиции, не торгуясь. Такие скачки обычно наблюдаются на последних стадиях восходящих трендов. Они говорят о том, что настало время фиксировать прибыль по длинным позициям. Нередко цены вторично поднимаются до уровня, достигнутого в день экстремального подъема индекса. Однако энергии в этом подъеме уже нет, а другие индикаторы начинают показывать медвежьи расхождения, предупреждая о предстоящем развороте тренда.

Если двухдневное EMA индекса силы в период нисходящего тренда резко падает, в четыре или более раз глубже обычных падений за последние два месяца, это указывает на истерические продажи, когда быки начинают выбрасывать акции по любой цене, лишь бы выйти из рынка. Такие экстремальные падения обычно наблюдаются на последних этапах нисходящих трендов. Они указывают, что пора фиксировать прибыль по коротким позициям. Иногда цены опять опускаются до уровня, достигнутого в день экстремального падения индекса. Однако к этому времени у многих индикаторов уже возникают бычьи расхождения, предупреждающие о развороте тренда.

Экстремальные выбросы индекса силы напоминают хвосты кенгуру, о которых мы говорили раньше (см. раздел «График – отражение реальности», стр. 85). Разница в том, что хвосты кенгуру формируются исключительно ценами, а индекс силы отражает не только цены, но и объем торгов. Хвосты и экстремальные выбросы указывают на панику среди наиболее слабых игроков. Когда те сдают свои позиции, тренд готов к развороту.

Разворот надвигается. Поворот тренда не должен заставать нас врасплох – ему обычно предшествует расхождение между ценами и индексом силы. Когда цены растут, а индекс силы останавливается на все более низких пиках, это указывает на слабость быков. Если цены опускаются, но впадины индекса силы с каждом разом все менее глубоки, это признак слабости медведей.

Расхождение между EMA индекса силы и ценами указывает на то, что тренд готов к развороту. Сила этого сигнала зависит от периода EMA индекса силы. Если взять очень короткий период (например, два дня), то расхождения будут указывать на смену краткосрочных трендов продолжительностью около недели. Если же для расчета брать период в 13 дней и более, индекс силы будет выявлять развороты более долгосрочных трендов, длящихся больше месяца.

Если тренд растет и у вас открыта длинная позиция, фиксируйте прибыль, когда двухдневное EMA индекса силы дает медвежье расхождение (более низкий пик индикатора при росте цен). Если же вы играете на понижение, фиксируйте прибыль, когда двухдневное EMA индекса силы дает бычье расхождение (менее глубокая впадина индикатора при более глубокой впадине цен). В обоих случаях стоит фиксировать прибыль и продолжать наблюдать за рынком со стороны. Выгоднее выйти из сделки, а затем снова открыть позицию, чем держать ее, когда цены идут против вас.

Лучший брокер бинарных опционов

Очень важно сочетать индекс силы с индикаторами тренда. Этот осциллятор так чувствителен, что, если пользоваться им одним, сигналов к сделкам будет слишком много. Деньги тогда будет зарабатывать в основном ваш брокер. Сигналы краткосрочного осциллятора необходимо фильтровать с помощью долгосрочного индикатора тренда – в этом и состоит основной принцип системы тройного экрана, о которой мы поговорим позже.

Содержание Далее

Коттл С. и др. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда

Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника

Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках

Лефевр Э. Истории Уолл-стрит

Лолиш Г. Научите меня играть! Учебник биржевой игры для начинающих

Льюис М. Покер лжецов

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

Монестье А. Легендарные миллиардеры

Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор

Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта

Оберлехнер Т. Психология рынка Forex

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пайпер Дж. Дорога к трейдингу

Райан Дж. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами

Рашке Л.Б. Как ловить дни тренда

Робинсон Дж. Миллионеры в минусе или Как пустить состояние на ветер

Стюарт Дж. Алчность и слава Уолл-Стрит

Тарп В.К. и др. Биржевые стратегии игры без риска

Фишер Ф.А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы

Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры

Книги по управлению капиталом
Библиотека успешного трейдера Яндекс.Метрика
Развлекательная литература
Управление рисками Волны Эллиотта Дэйтрейдинг и скальпинг Фьючерсы и опционы Книги по Forex