Лучшие брокеры Форекс Книги по техническому анализу Полный список литературы Книги по торговым стратегиям Лучшие брокеры:
бинарныебиржевые
Лучшие брокеры Форекс Полный список литературы Бинарные брокеры
Биржевые брокеры

Квалификаторы коррекции (Retracement Qualifiers)

Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я

Аррингтон Дж.Р. Руководство по управлению рисками

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями

Беллафиоре М. Один хороший трейд

Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска

Борселино Л.Дж., Комминс П. Дейтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Вайс М.Д. Делай деньги во время паники на бирже

Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта

Даглас М. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях

Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука

Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка

Ильин В.В., Титов В.В. Биржа на кончиках пальцев

Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Коннорс Л.А., Рашке Л.Б. Биржевые секреты

Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений

Важной составной частью моей концепции TD-линий являются TD-квалификаторы прорыва (см. главу 1, посвященную линиям тренда). Это своего рода фильтры, которые позволяют определить истинность или ложность внутридневного прорыва. Точно так же можно оценивать движение цен за пределы уровней коррекции в 0,382 и 0,618. Для этой цели прекрасно подходят описанные ранее TD-квалификаторы прорыва. Однако в соответствии с темой данного раздела я буду называть их TD-квалификаторами коррекции 1, 2 и 3. Здесь стоит еще раз повторить их определения. В частности, условием для TD-квалификатора I является понижение цены закрытия в день перед ценовым прорывом уровня коррекции вверх. В этом случае ожидается продолжение роста цен и рекомендуется выход на рынок в день прорыва (см. рис. 2.9).

Рис. 2.9 Цена закрытия в день перед регистрацией точки В понизилась (обведена кружком). Это удовлетворяет требованиям TD-квалификатора коррекции 1, указывает на состояние перепроданности рынка, улучшает перспективы открытия позиции в течение дня и позволяет успешно вести торговлю вплоть до достижения ценами уровней коррекции. В данном случае уровни коррекции в 0,382 и 0,618 были достигнуты в один и тот же день. Движение цен в последующий день продолжалось до магнитной цены (D) – цены закрытия в точке А, – но не достигло, вопреки ожиданиям большинства трейдеров, дневного максимума в точке А.


Рекомендуем: надежный брокер с качественным сервисом, представленный на рынке с 1998-го года. Выгодные торговые условия по валютам и бинарным опционам («фиксированным контрактам»). Депозит – от $0, спред – от 0 пунктов. Есть бесплатное обучение, финансовая аналитика и выгодная программа лояльности.


И, наоборот, если в случае ценового прорыва уровня коррекции вниз цена закрытия в день перед прорывом повысилась, ожидается дальнейшее понижение цен. В этом случае также рекомендуется выйти на рынок в день прорыва (см. рис. 2.10).

Если в обоих случаях не выполняется условие данного квалификатора, значительно возрастает вероятность того, что при достижении уровня коррекции цены не продолжат расти (падать), а начнут двигаться в противоположном направлении. Можно оценить ситуацию и с помощью TD-квалификатора 2. В этом случае ценовой прорыв уровня коррекции вверх (вниз) считается истинным, если цена в момент открытия оказывается выше (ниже) уровня коррекции (см. рис. 2.11 и 2.12).

Это свидетельствует о значительном потенциале текущего ценового движения и его безусловном продолжении. В такой ситуации рекомендуется выход на рынок. В технический инструментарий аналитика можно включить и TD-квалификатор 3. Как и TD-квалификатор 1, он также основан на понятии перекупленности/перепроданности рынка, но здесь используется иной подход. В частности, в день накануне прорыва рассчитывается величина спроса или предложения. Величина предложения рассчитывается следующим образом: разность между максимальной ценой и ценой закрытия накануне прорыва вычитается из цены закрытия того же дня. Величина спроса рассчитывается с помощью обратной процедуры: разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва прибавляется к цене закрытия того же дня (см. рис. 2.13 и 2.14).

Выше мы показали, что об истинности ценового прорыва TD-линии можно судить по тому, находится ли эта линия ниже величины предложения или выше величины спроса в предыдущий день. Точно такой же подход применяется и в оценке прорывов уровней коррекции. В тех исключительных случаях, когда одновременно происходит прорыв и TD-линии, и уровня коррекции, удовлетворяющий требованиям TD-квалификаторов, значимость этого прорыва, равно как и вероятность успешной сделки, существенно возрастает.

Как показано в таблице 2.1, существует ряд уровней коррекции: когда цены преодолевают один из уровней, они, как правило, начинают двигаться к следующему. Однако может возникнуть ситуация (она не обсуждалась выше), которая может потребовать выделения промежуточных уровней коррекции. Предположим, цены преодолели некоторый уровень коррекции и выполнены условия для одного из TD-квалификаторов коррекции, но в силу определенных обстоятельств цена закрытия не смогла удержаться за пределами уровня коррекции. Если при данных условиях цене закрытия все же удается преодолеть уровень цены закрытия предыдущего дня, нужно ввести небольшую поправку в расчеты следующего уровня коррекции. Им будет не следующий уровень, который указан в таблице 2.1, а тот, что соответствует половине расстояния до следующего уровня. Например, если цены превысили уровень коррекции в 0,382 и этот ценовой прорыв оценивается как истинный, но цена закрытия, хотя и выше, чем накануне, но ниже уровня коррекции в 0,382, следующим уровнем коррекции будет, скорее всего, не 0,618, а уровень, составляющий примерно 50% расстояния до него. Более того, если и на уровне в 0,618 создадутся все предпосылки истинного ценового прорыва и только цена закрытия окажется ниже него, следующим уровнем коррекции будет половина расстояния от уровня в 0,618 до критической или магнитной цены (в зависимости от того, какая из них ниже). Та же самая процедура, только наоборот, повторяется в случае понижения цен.

И, наконец, еще один подход к расчету уровней коррекции предполагает учет как фактора времени, так и фактора цены (как и TD-дуги коррекции). Правда, в отличие от упомянутого, данный подход использует своеобразный "счетчик", который определяет, сколько времени потребуется ценам для прорыва того или иного уровня коррекции. Например, время завершения коррекции рассчитывается следующим образом: определяется количество дней, за которое цены прошли от максимума до минимума, и эта величина умножается на 0,318. Тот же поход применяется к большим коррекциям, например, в 0,618.

Торговые условия одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). Низкие спреды, кэшбек – до 60%, качественная аналитика, бесплатные торговые стратегии и обучающие материалы. Разрешен скальпинг и высокочастотная торговля, любые торговые советники и стратегии. Минимальный депозит – от $10.

В середине семидесятых годов, чтобы упростить расчеты ценовых коррекций, я приобрел пропорциональный делитель (proportional divider). С тех пор я и мои коллеги-аналитики частенько прибегаем к услугам этого прибора. Если вы постоянно работаете с графиками и вам нужно быстро определять уровни коррекции, настоятельно советую приобрести его.

Таким образом, выше мы определили параметры для объективного расчета и оценки истинности уровней коррекции. Основное преимущество предложенного подхода как раз и заключается в его объективности. Мой метод полностью исключает субъективизм, предвзятость и ложные посылки.

Понятия строго определены, правила четко сформулированы, просты в применении и однозначно интерпретируются.

Содержание Далее

Коттл С. и др. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда

Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника

Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках

Лефевр Э. Истории Уолл-стрит

Лолиш Г. Научите меня играть! Учебник биржевой игры для начинающих

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

Монестье А. Легендарные миллиардеры

Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор

Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта

Оберлехнер Т. Психология рынка Forex

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пайпер Дж. Дорога к трейдингу

Райан Дж. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами

Рашке Л.Б. Как ловить дни тренда

Робинсон Дж. Миллионеры в минусе или Как пустить состояние на ветер

Стюарт Дж. Алчность и слава Уолл-Стрит

Тарп В.К. и др. Биржевые стратегии игры без риска

Фишер Ф.А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы

Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры

Якимкин В.Н. Forex: как заработать большие деньги

Психология трейдинга Дэйтрейдинг и скальпинг Управление капиталом Развлекательная литература
Библиотека успешного трейдера Яндекс.Метрика