|
Основным достоинством этой системы можно считать то, что она работает под управлением CQG for Windows, что, в свою очередь, позволяет параллельно запускать весь технический инструментарий CQG для проведения дополнительного анализа с целью уточнения перспектив эволюции исследуемого рынка.
Принцип открытия и закрытия позиций довольно прост: система может выдавать восемь сигналов, которые мы рассмотрим чуть ниже. Не раскрывая программного алгоритма появления каждого сигнала (это мое «ноу-хау») отмечу лишь, что он базируется на численных значениях RSI, резонансов первого момента и поведении кривой скользящей средней с периодом, равным длительности «долгой памяти» рынка на выбранном рабочем временном масштабе. Следует также заметить, что параметры выше обозначенных осцилляторов тоже оптимизированы с учетом эффекта «долгой памяти» рынка.
Итак:
“Buy” (Sell) – сигнал, указывающий па возможное начало тренда и предписывающий трейдеру посмотреть на график и решить, каким количеством валюты по данной позиции он будет торговать; в случае, если открытых позиций уже достаточно много (более 6) или в случае большого отклонения цены от скользящей средней, трейдер может не выполнять данное указание;
“Buy add” (Sell add) – также рекомендательный сигнал трейдеру, предписывающий увеличить открытую позицию; эффективность управления зависит от того, насколько грамотно трейдер выполняет этот сигнал и удается ли ему сконцентрировать капитал в выигрышной позиции;
“Reduce” – более строгий, чем предыдущий, сигнал, предписывающий трейдеру закрыть часть позиции (не выполнять не рекомендуется)
“Stop” – сигнал о появлении опасности разворота тренда (как правило должен быть выполнен).
“Stop loss” (S/L) – сигнал, показывающий место возможного размещения ордера стоп-лосса (примерно на расстоянии до 2σ от цены входа в рынок, где σ – среднеквадратичное отклонение цены на выбранном временном интервале, то есть по существу – волатильность рынка). Если цена тестирует этот уровень, то может оказаться, что позиция открыта против тренда; этот сигнал обязателен к выполнению в течение ближайшего часа; позиция с таким сигналом не может быть оставлена на следующий день.
Почти каждый сигнал дублируется соответствующим цветом бара. Например, зеленый бар означает “Buy”, а красный цвет – “Sell”. Подобранная цветовая гамма упрощает восприятие рынка; более того, можно смело находиться в рынке и держать позицию по тренду до тех пор, пока последовательно формирующиеся бары не поменяют свой цвет на противоположный или более нейтральный (зеленый – на голубой, а затем черный, малиновый и красный или красный – на малиновый, затем черный, голубой и зеленый.
Важным свойством предложенной системы является тот факт, что она автоматически задает ценовой коридор для каждого инвестиционного горизонта. Алгоритм его построения базируется на вычислении длительности «долгой памяти» рынка и последующей оценке на этом вычисленном интервале времени ценовых зон с экстремальной перекупленностью (выше 75% -уровень, отмеченный штриховой красной горизонтальной линией – см. рисунки) и перепроданностью (ниже 25% -штриховая синяя линия). Эмпирически установлено, что в обозначенных зонах курс не может долго находиться и с вероятностью около 80% разворачивается после тестирования этих уровней.
Для повышения устойчивости системы управления капиталом к резким разворотам рынка, при которых все трендследящие системы запаздывают с сигналами, автором введен специальный режим работы: “Save up” – режим защиты прибыли. Этот сигнал появляется в том случае, когда отклонение цены валюты от своей кривой скользящей средней превышает 3σ.
Таким образом, настоящая система – это система ограничения рисков. В первую очередь минимизируется уровень риска, оттолкнувшись от которого система чисто механически старается обеспечить максимально возможную для конкретного рынка доходность. Ее основу составляет вероятностный подход. Ей присуще портфельное управление, но не в режиме дэй-трейдинга. Система не является “черным ящиком” – это прозрачная, открытая система, и если в настоящем описании не все изложено достаточно подробно, то только из-за отсутствия времени, места и необходимости. В моменте принятия решения вполне сознательно оставлено весомое место для человека. Более того, человек сам волен использовать ее либо в качестве простого "тормоза", предохраняющего от зависания в убыточных позициях, либо полностью довериться ей и выполнять все ее рекомендации. В обоих вариантах результаты впечатляют.
|
