|
Примеры проведения внутридневных торгов в 1998 и 2000гг. были подробно разобраны в предыдущих публикациях. Тем не менее, как показывает практика обучения начинающих трейдеров, основные их вопросы и непонимания относятся именно к этой тематике. Поэтому еще раз рассмотрим более поздние по времени торги (май 2003г.) на базе технических индикаторов.
Внутридневные операции на спот-рынке Форекс, пожалуй, самые доходные (в пересчете на единицу времени), но и самые рискованные. Поэтому здесь необходимо очень внимательно проводить комплексный анализ рынка, включающий в себя как все основные методы и подходы анализа, рассмотренного в предыдущих разделах, так и правильный выбор временного интервала, на котором проводится исследование. При этом предложенная А. Элдером система «тройной экран» как нельзя лучше подходит для тестирования рынка на внутридневных опера днях. Рекомендую использовать следующие временные периоды для формирования бара: daily (или 240 минут), 60 минут и 10 минут.
Выбор шкалы 240 минут обусловлен тем, что она двумя барами почти покрывает каждую региональную сессию торгов, что делает ее наиболее информативной в долгосрочных прогнозах, эффективных в плане руководства к действию. Временная шкала 60 минут является чаще всего востребованной на «коротких деньгах» рынка Форекс и тем самым она является самой удобной шкалой тестирования «психологии толпы» и базисным рабочим интервалом. Краткосрочная тенденция определяется на шкале 10 минут. Практика показывает, что более короткие периоды (1 минута или даже 5 минут) можно эффективно использовать только для входа в рынок или выхода из него, но на таких сверхкоротких периодах (если использовать их как основной рабочий интервал) очень сложно получать прибыль более 20 пипсов.
Таким образом, первая развертка daily (на последующих рисунках она крайняя справа) показывает долгосрочную тенденцию. Ее рекомендую использовать в основном как подтверждающий индикатор. Базисный рабочий период – 60 минут. На основе проведенного технического анализа состояния рынка именно на этой шкале делаются прогнозы – руководства к действию. После того, как вы решили войти в рынок в том или ином направлении, оцените по этой шкале примерный план ваших дальнейших действий (время пребывания в рынке, величину ожидаемой прибыли, уровень постановки приказа стоп-лосса). После этого обращайтесь к третьей развертке – 10 минут, которая определяет не только момент благоприятного входа в рынок, но и первая будет сигнализировать Вам в случае неблагоприятного (для Вас) развития событий. Итак, в качестве примера проведения комплексного технического анализа используем курс USD/JPY на 15.05.03г. на 6:00 Чикагского времени (см. рис. 3-16 – рис. 3-23). Анализ обычно проводится в нескольких плоскостях; выявление направления и силы тренда, показания осцилляторов, дополнительный анализ. Прежде всего необходимо изучить рынок в среднесрочной перспективе (на основе дневных графиках). Это позволит вам иметь представление об общей динамике тренда, его силе и границах действия, возможных прорывах курсом валюты сформированных уровней сопротивления или поддержки. Конечно, эти знания ни в коем случае не являются руководством к действию на внутридневном рынке, а используются исключительно как справочный материал в ранге подтверждающего индикатора.
На правой части рис. 3-16 представлен дневной график зависимости курса валюты USD/JPY от времени. Видно, что к 15 мая 2003 г. завершается формирование 5 волны Эллиотта. Значение курса 116.00 оказалось непреодолимым уровнем поддержки, отражаясь от которого, цена все время устремляется вверх. Скользящая средняя кривая с периодом 21 направлена вниз, что свидетельствует о медвежьей тенденции рассматриваемого рынка. Формирующийся бар располагается заметно ниже скользящей средней mA(21), что, с одной стороны, говорит о силе медведей, а с другой стороны, в любой момент можно ждать серьезного отскока цены вверх до пересечения с этой кривой.
Изучение конвергенции – дивергенции скользящей средней (MACD) свидетельствует о том, что нисходящая тенденция все еще имеет большой потенциал: кривая MACD направлена вниз и находятся под своей скользящей средней, сигнализируя о доминанте медвежьих настроений на рынке.
Осцилляторы Sstoch и RSI только-только начинают выходить из области умеренной перепроданности, причем оба эти осциллятора также показывают бычье схождение. Sstoch за четыре дня до сегодняшнего бара начал показывать разворот: четыре бара назад он пересек свою скользящую среднюю снизу вверх, тем самым подав разворотный сигнал (подтверждением этому стало то, что сформировалась фигура типа «неудавшийся размах» – минимум не опустился ниже предыдущего). Однако сегодняшнее значение стохастика чуть ниже 25 и его близость к своей скользящей средней говорит о том, что скоро наступит консолидация или коррекция вверх.
Сигналы RSI уже несколько дней также находятся в зоне умеренной перепроданности, причем каждый последующий локальный максимум располагается выше предыдущего. Скользящая средняя RSI в зоне перепроданности располагалась последние дни практически горизонтально, тем самым больше не поддерживая медвежий тренд. Наконец, 7 мая RSI пересекла свою скользящую среднюю снизу вверх, правда впоследствии снова «нырнула» под нее, однако не сумела быстро от нее удалиться, демонстрируя тем самым затухание ниспадающей тенденции.
Таким образом, на основе дневного графика можно сделать вывод: к 15 мая 2003г. тренд – вниз, сила – средняя, продлится тренд еще как минимум несколько дней; ориентиры: 116.00 и 115.50 – сильные уровни поддержки.
На левой части рис. 3-16 представлен часовой график иены. Видно, что к 6:00 15.05.03г. завершилось формирование 3 медвежьей волны Эллиотта, при этом цена так и не сумела пробить поддержку 115.50. Это провоцирует нас сделать вывод о том, что курс отразится от этого уровня и пойдет вверх к цели 4 волны.
Кривая скользящая средняя mA(21) направлена вниз, однако ее наклон уменьшается, что говорит в пользу предстоящей коррекции. Эта линия, впрочем, может оказаться сильной помехой (сопротивлением) на пути предстоящего роста нашего рынка.
Сигналы конвергенции-дивергенции скользящих средних MACD подтверждают медвежью тенденцию: ее значения лежат в отрицательной области и динамика ее скользящей средней существенно отстает от гистограммы MACD, говоря о продолжении доминирования медвежьих настроений на рынке.
Sstoch находится в области сильной перепроданности, однако его более быстрая кривая SSK пытается пересечь снизу вверх кривую SSD, что свидетельствует о слабости медведей и должно несколько успокаивать быков.
Кривая RSI начинает уверенно показывать вверх, при этом часом раньше произошло ее пересечение своей кривой скользящей средней – сигнал в пользу нарождающегося ралли.
Таким образом, на основе часового графика можно сделать вывод: тренд – вниз, сила – средняя, однако намечается коррекция вверх к цели 4 волны Эллиотта. Линии 116.15 и 116.50 – сильные уровни сопротивления, а линия 115.50 – сильный уровень поддержки. Поэтому выставляем ордер на покупку 1 лота с уровня 116.18, стоп-лосс (S/L) на уровне 115.48 и тэйк-профит (Т/Р) располагаем чуть ниже цели 4 волны – 116.42.
На рис. 3-17 представлены графики USD/JPY на развертках 60 и 240 минут. Видно, что курс на часовой развертке «сходил» к 4 волне Эллиотта, зацепив при этом наш ордер Т/Р, после чего продолжилось строительство 5 медвежьей волны Эллиотга.
До 5:00 19.05.03г. мы оставались вне рынка, пропуская концовку медвежьего тренда и стараясь поймать зарождение нового бычьего тренда в самом начале.
Если вернуться к дневной развертке валютной пары USD/JPY (см. рис. 3-16), то видно, что к 19.05.03г. выполнилась цель пятой волны Эллиотта, то есть появился шанс поучаствовать в корректирующем движении АВС вверх к цели 4 волны на daily. Поэтому, как только на развертках 240 минут и 60 минут также завершились строительства 5 волн Эллиотта, входим в рынок одним лотом по маркет-ордеру Buy (скажем, с уровня 115.55), S/L = 114.96 и Т/Р = 116.48. Помимо этого, ставим лимитный ордер на покупку 2 лотов по цене чуть выше кривой mA(21) – на уровне 115.60, и два ордера на продажу: S/L = 114.96 и Т/Р = 116.48.
Как видно на часовой развертке на рис. 3-17, ралли USD/JPY началось очень резво и уже через час мы оказались вне рынка (сработали ордера Т/Р), причем на 60 минутном графике уже была построена волна А, а вот на более длиннопериодной развертке цель волны А оказалась примерно на 100 пипсов выше. Продолжим торговать на коррекции вверх, то есть на откате входим 2 лотами в лонг по цене 116.60, S/L = 116.96 и Т/Р = 117.46.
К концу американской сессии 19.05.03г. на часовой развертке было завершено строительство трех волновой коррекции АВС с High = 117.56, то есть ордер Т/Р выполнился (см. рис. 3-18).
Как следует из приведенного графика цены USD/JPY hour1, на следующий день к концу европейской сессии рынок еще раз протестировал снизу вверх уровень 117.50, но так и не пробил его, при этом была построена разворотная фигура «двойная вершина». Осцилляторы Sstoch и RSI уже около 16 часов показывают сигналы медвежьей дивергенции. А после 4:00 20.05.03г. к ним присоединилась и MACD. К этому моменту на масштабе 240 минут завершилось строительство «трехволновки» АВС – ждите корректирующего движения вниз.
Если вернуться к дневной развертке динамики нашего рынка (см. рис. 3-16), то видим, что трендовый индикатор mA(21) по-прежнему направлен вниз, а цена находится под ним – признаки медвежьей тенденции.
Появился шанс сыграть на понижение, поэтому продаем 1 лот по цене 117.24 с S/L = 117.56 и Т/Р = 116.78.
После начала американской сессии 20.05.03г. японская йена начинает заметно укрепляться, при этом на часовой развертке пробивается кривая mA(21) сверху вниз. Отменяем предыдущий ордер стоп-лосс и пододвигаем его к нашей кривой скользящей средней на уровень 117.08.
Еще через три часа падения доллара США мы оказываемся вне рынка и с прибылью.
В дальнейшем при всем желании войти в рынок инструменты технического анализа сигналов на вход не дают вплоть до завершения строительства 3 медвежьей волны Эллиотта на часовом масштабе. Но и в этот момент времени (17:00 20.05.03г.) вставать в шорт – опасно, поскольку на часовой развертке планируется кор рекция наверх к 4 волне Эллиотта, а покупать доллар еще рано: трендовый индикатор mA(21) направлен вниз.
Осцилляторы Sstoch и RS1 приблизились к зоне экстремальной перепроданности, но по-прежнему подают сигналы на Sell; MACD только-только пересекает нулевой уровень – сигнал на наращивание тортовых позиций.
В то же время на развертке 240 минут (см. рис. 3-18) кривая скользящая средняя направлена вверх, что говорит о доминанте бычьих настроений на нашем рынке на этом инвестиционном горизонте. Хотя сигналы Sstoch и RSI уже показывают возможную коррекцию вниз, a MACD – все еще вверх. Ждем более четких сигналов с рынка, оставаясь квадратными.
Как видно из рис. 3-19, к 3;00 22.05.03г. закончилась бычья коррекция рынка доллар/иена вверх, причем на обоих инвестиционных горизонтах, соответствующих масштабам развертки 60 и 240 минут, рынок вошел в зоны экстремальной перекупленности, откуда осцилляторы Sstoch и RSI пересекли свои кривые скользящие средние сверху вниз, образовав кластерный медвежий сигнал на продажу. К тому же этот сигнал оказался направленным по тренду на часовой развертке. И хотя трендовые индикаторы mA(21) на обеих исследуемых развертках (60 и 240 минут) все еще направлены вверх, можно попытаться поймать зарождение медвежьей формации на изучаемых развертках в самом начале своего становления, продав по рынку 1 лот по цене 117 60 с S/L = 117 86 и Т/Р = 116 68.
Дальнейшая эволюция рынка представлена на рис. 3-20 Видно, что в американскую сессию 22.05.03г рынок провалился до поддержки 116.85, после чего «отработал» наверх почти до точки нашего входа Европейская сессия следующего дня началась мощным движением по дневному тренду вниз, причем курс «уперся» в сильную поддержку 116.75, при этом на обеих развертках цена пробила сверху вниз кривые mA(21).
Поскольку к началу американской сессии 23.05.03г на часовом графике наметилась коррекция цены вверх кривые RSI и Sstoch вошли в зону перепроданности и начинают оттуда разворот наверх, приближаем ордер стоп-лосса поближе к рынку – отменяем предыдущий и ставим новый чуть выше кривой mA(21) на часовом графике, S/L = 117.20.
Как следует из часовой развертки рис. 3-21, краткосрочное ралли доллара США в конце европейской сессии 26.05.03г. заставило сработать наш ордер стоп-лосса, после чего рынок, согласно закону Мерфи, устремился вниз, но уже без нас. Обидно.
В последующие моменты времени (вплоть до 7:00 27.05.03г.) сигналы технических индикаторов на часовой развертке и масштабе 240 минут были противоречивыми (см. рис. 3-21), поэтому остаемся вне рынка.
На следующем рис. 3-22 мы видим сигналы зарождения бычьего промежуточного тренда на часовой развертке к 9 00 27.05.03г.. цена уверенно пробила снизу вверх кривую mA(21), которая начинает разворачиваться к верху. Сигналы осцилляторов Sstoch, RSI, а через час и MACD точны и однозначны, срочно покупать.
На развертке 240 минут в динамике цены больше инерции, тем не менее в данном случае и здесь скорее buy, чем sell. Поэтому покупаем 2 лотами по цене 117.05 с S/L = 116.45 и Т/Р = 117.88.
На следующий день рынок ускоряется вверх после пробития уровня сопротивления 117.50. На всякий случай пододвигаем стоп-лосс в безубыточную область, то есть отменяем прежний ордер и располагаем новый на уровне 117.15. А еще через несколько часов рынок продолжает ралли, при этом срабатывает ордер Т/Р.
Как видно из представленного рис 3-22, после того, как мы вышли с рынка, рост доллара продолжился еще почти на 100 пипсов. Но это был «уходящий поезд», прыгать в который на ходу крайне опасно. Так что остаемся вне рынка.
И вплоть до первых дней июня (см. рис. 3-23) рынок USD/JPY характеризовался повышенной волатильностью и противоречивыми сигналами технических индикаторов. Хотя следует заметить, что задним числом рынок доллар/иена на развертке 240 минут смотрится привлекательным и прогнозируемым, возможностей внутридневных входов в него в режиме онлайн практически не было.
Предлагаю читателю самому подсчитать прибыль/лосс в процессе проведенных операций на выбранном майском α-цикле.
|
