Лучшие брокеры Форекс Книги по техническому анализу Полный список литературы Книги по торговым стратегиям Лучшие брокеры:
бинарныебиржевые
Лучшие брокеры Форекс Полный список литературы Бинарные брокеры
Биржевые брокеры

Скользящие средние кривые

Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я

Аррингтон Дж.Р. Руководство по управлению рисками

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями

Беллафиоре М. Один хороший трейд

Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска

Борселино Л.Дж., Комминс П. Дейтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Вайс М.Д. Делай деньги во время паники на бирже

Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта

Даглас М. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях

Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука

Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка

Ильин В.В., Титов В.В. Биржа на кончиках пальцев

Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Коннорс Л.А., Рашке Л.Б. Биржевые секреты

Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений

Построения скользящих средних кривых (movings averages (mA)) (см. рис. 3-1) унифицированы на базе сравнительно единых алгоритмов. Из рис. 3-1 видно, что по своей сути скользящие средние являются сглаженными кривыми зависимости курса валют от времени, причем “степень” сглаженности зависит от порядка (периода) скользящей средней. При этом порядком (или периодом) скользящей средней называется число баров в графике зависимости цены от времени, по которым ведется усреднение. Сразу же следует уточнить, о какой, собственно, цене идет речь? Так как каждый бар характеризуется четырьмя ценами (открытия, закрытия, минимальной или максимальной, то условимся, что в дальнейшем под ценой будем понимать цену закрытия бара (если не будет оговорено иное). Итак, если, к примеру, усреднение цены ведется по пяти предыдущим барам, то говорят, что сглаженная кривая пятого порядка.


Рекомендуем: надежный брокер с качественным сервисом, представленный на рынке с 1998-го года. Выгодные торговые условия по валютам и бинарным опционам («фиксированным контрактам»). Депозит – от $0, спред – от 0 пунктов. Есть бесплатное обучение, финансовая аналитика и выгодная программа лояльности.


Различают три вида скользящих средних:

а) простые скользящие средние, которые вычисляются по формуле mA = 1/n x ΣР, где Р – цена i-бара, n – порядок скользящей. Достоинство этой формулы – в ее простоте и доступности; недостаток – все бары равнозначны, хотя понятно, что, так как усреднение ведется вокруг последнего бара, его вклад должен быть весомее остальных. Для устранения этого недостатка каждому бару из рассматриваемого промежутка времени придается свой вес, увеличивающийся слева направо. В этом случае говорят о

б) взвешенных скользящих средних, которые вычисляются по формуле:

mA = (ΣPW) x l/(ΣW), где Р – цена i-бара, W – вес i-бара, причем W(i) > W(i-1).

Так, для скользящей средней 5 порядка формула может иметь вид:

mA(5) = (Р(1) + 2xР(2) + 3xР(3) + 4xР(4) + 5xР(5)) / (1+2+3+4+5)

Видно, что присвоение большего веса более поздним барам на рассматриваемом временном интервале улучшает информативность и уменьшает запаздывание. В последние годы с развитием компьютерной базы стали применяться

в) экспоненциально скользящие средние, которые вычисляются по следующей формуле:

emA(i) = emA(i-1) + 2x(P(i) – emA(i-1)) / (n+l), где Р – цена бара, n – порядок скользящей средней.

Возникает вопрос, какой вид кривых скользящих средних лучше использовать для наиболее полного и точного изучения рынка? Исследованиями этого вопроса десятилетиями занимались многие финансовые компании. Выводы, полученные исследователями, не дают однозначного ответа. Было установлено, что на разных рынках и различных временных интервалах наиболее подходящими являются разные виды скользящих средних. Так, на длительных промежутках времени (день и более) наиболее эффективны простые скользящие средние. На коротких внутридневных интервалах (от 1 минуты до 1 часа) лучше использовать экспоненциально скользящие средние.

Очевидно, что эффективность того или иного вида кривых скользящих средних, отличающихся, как мы видели выше, алгоритмом расчета, зависит еще и от выбора порядка скользящей.

Обычно рекомендуют при анализе: 1-дневного графика цен – 8, 13, 21, 55 и 89 порядка средних; на менее 15-минутных графиках цен – 34, 55, 144 порядка средних.

Следует заметить, что ряд чисел Фибоначчи хорошо подходит для построения скользящих средних. Я продолжил исследования оптимизации применения чисел Фибоначчи для построения скользящих средних на рынке Форекс на временных интервалах 5 мин, 15мин, и 60 мин.

Было установлено, что кривые с порядком 89 и 144 слишком сильно отстают от динамики курсов валют. Их также плохо применять для изучения временных циклов.

Наиболее подходящими оказались экспоненциальные скользящие средние кривые с периодами 5, 13 и 34.

Но если быть еще более точным, то оптимальный период скользящей средней получается путем вычисления корреляционных длин «долгой памяти» рынка при взаимодействии тонкой структуры Вашего инвестиционного горизонта с тонкой структурой другого инвестиционного горизонта, глубина которого в пять раз больше. Напомню, как это делается: допустим, Ваш рабочий интервал времени – 60 минут, тогда Вам необходимо дополнительно проводить анализ рынка по развертке 300 минут, на которой процесс «долгой памяти» рынка определяется, к примеру, семью барами. При этом оптимальным периодом для скользящей средней будет число, равное 7х5=35. А если бы память рынка по шкале 300 минут определялась двадцатью барами, то на рабочем интервале 60 минут лучше работать с mA(100).

Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию «NPBFX Limited» с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов. Выгодные торговые условия, разрешен скальпинг и автоматическая торговля, для частных клиентов минимальный депозит – от $10.

Чисто практически, неудобно каждый раз делать оценки эффекта дальнодействия, а затем перенастраивать скользящие средние. Рекомендую эту операцию делать только в исключительных случаях, когда Вы сталкиваетесь с каким-то принципиальным непониманием рынка или необходимо что-то уточнить.

Содержание Далее

Коттл С. и др. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда

Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника

Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках

Лефевр Э. Истории Уолл-стрит

Лолиш Г. Научите меня играть! Учебник биржевой игры для начинающих

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

Монестье А. Легендарные миллиардеры

Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор

Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта

Оберлехнер Т. Психология рынка Forex

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пайпер Дж. Дорога к трейдингу

Райан Дж. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами

Рашке Л.Б. Как ловить дни тренда

Робинсон Дж. Миллионеры в минусе или Как пустить состояние на ветер

Стюарт Дж. Алчность и слава Уолл-Стрит

Тарп В.К. и др. Биржевые стратегии игры без риска

Фишер Ф.А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы

Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры

Якимкин В.Н. Forex: как заработать большие деньги

Психология трейдинга Дэйтрейдинг и скальпинг Управление капиталом Развлекательная литература
Библиотека успешного трейдера Яндекс.Метрика