|
Стратегии, основанные на прорывах и стратегии, основанные на следовании за трендом, определяемом внутри дня, лучше всего подходят для торговли в трендовый день. Необходимо подождать, чтобы рынок сначала определился в направлении своего дальнейшего движения. Редко это можно сделать только на основании цен открытия. Поэтому большинство стратегий, основанных на прорывах, определяют входы только после того, как рынок пройдет в заданном направлении на заданное расстояние. Добавьте эти торговые техники в свой репертуар. Они позволят вам полноценно участвовать в торгах во время трендового дня.
• Прорыв утреннего торгового диапазона. Утренний торговый диапазон определяется разницей между максимумом и минимумом в первые 45-120 минут торгов. Могут использоваться различные временные отрезки, но наиболее популярно использование 1 часа. Подождите, пока определится этот утренний торговый диапазон и затем поместите buy stop выше утреннего максимума и sell stop ниже утреннего минимума. В случае, если позиция была открыта, необходимо установить protective stop-and-reverse на противоположном конце торгового диапазона.
• Ранний вход. Toby Crabel определил это как значительное движение цены в одном направлении в течение первых 15 минут после открытия. Вероятность продолжения чрезвычайно велика. Если один или два необычайно высоких 5-минутных бара появилось в течение первых 15 минут торгов, трейдер должен быть достаточно проворным, чтобы войти на следующей "паузе", которая обычно случается. Для многих из этих стратегий риск достаточно велик, однако трейдер должен понимать, что с увеличением волатильности пропорционально увеличивается потенциальная прибыль, которую можно получить.
• Range Expansion off the Opening Price. Заранее определенная величина добавляется или вычитается из цены открытия. Эта методика была первоначально описана в книге Toby Crabel и получила популярность благодаря Larry Williams. Величина может быть фиксированной или это может быть определенный процент от 1-3 дневного ATR (average true range). После размещения ордеров на покупку и продажу трейдер входит в рынок как только тот начинает двигаться. Открытие позиций, часто происходящее в первый час, может быть сделано до того, как произойдет прорыв торгового диапазона первого часа. В общем, чем дальше цена уходит от некой точки, тем больше вероятность того, что движение продолжится в этом же направлении.
• Прорыв цены по сравнению с закрытием. Эта стратегия сходня с описанной выше, однако ордера базируются на определенном проценте от 1-3 ATR, добавленном к цене закрытия. Преимущество данного метода заключается в том, что ордера на покупку, продажу могут быть заполнены до открытия рынка.Недостаток заключается в возможных потерях в случае, если рынок начинает заполнять значительный разрыв, образовавшийся на открытии.
Другими вариантами использования прорыва волатильностью цен открытия или закрытия является использование функции стандартного отклонения или процента от цены вместо процента от ATR. Все эти перечисленные методы легко включаются в торговые системы.
• Прорыв канала. Одной из наиболее популярной в 90-х годах стратегией следования за трендом является популяризированная Donchian концепция использования прорывов 4-недельных high или low. Позже, Richard Dennis модифицировал этот принцип в "Turtle System," которая использует 20-дневные high/low. Большинство трейдеров не осознают, что простое вхождение на прорыве high или low предидущих дней также является стратегией основанной на прорыве канала. Сейчас популярно использование 2-дневных high или low.
(Я использую для этой цели следующий простенький индикатор:
pds:=Input("Periods",2,25,3);
B:=Input("Field: 1=Close, 2=Open, 3=High, 4=Low ",1,4,1);
Z:=If(B=1,CLOSE,If(B=2,OPEN,If(B=3,HIGH,If(B=4,LOW,0))));
Ref(HHV(Z,pds),-1);
Ref(LLV(Z,pds),-1)
Эффективность подобной стратегии легко проверяется тестированием следующей, например, системы:
Enter Long: CLOSE>Ref(HHV(CLOSE,opt1),-1)
Сlose Long: CLOSE...и никакого curve-fitting...
Прим. Мойша.)
• Стратегия выходов. Один из самых простых и популярных способов выхода из трейда, инициированного прорывом – просто выйти на закрытии рынка. Идеальный трендовый день закрывается на противоположном, по сравнению с открытием, экстремуме. Эта стратегия позволяет трейдеру находиться в рынке весь трендовый день и, в то же время, не несет рисков переноса позиции на ночь. В тоже время большинство стратегий, основанных на прорывах, дают лучшие результаты при переносе позиций на ночь, поскольку следующий день часто открывается с разрывом в нужном направлении. Поэтому другой простой стратегией является выход на открытии следующего дня.
Вместо стратегии, основанной на времени (т.е. выход на закрытии текущего дня или открытии следующего дня) можно использовать показатели, основанные на ценах. Популярен метод фиксации прибыли около уровней сопротивления и поддержки. Можно также определять цель на основе волатильности (ATR).
Последователи классического технического анализа могут определять цели по point-and-figure charts. Этот метод применим только в случае, если цены начали двигаться из области консолидации или из хорошо определимой формации.
• Trade Management. Существует правило при тестировании систем, основанных на волатильности – чем шире initial money-management stop, тем выше win/loss ratio. При стратегиях, основанных на прорывах необходимо давать простор системе "для дыхания".
Однако опытный трейдер, торгующий интрадей, знает, что лучшие входы это те, после которых цены сразу начинают двигаться в нужном направлении. В этом случае есть смысл поставить breakeven stop сразу после того, как трейд дал определенную прибыль. Можно ставить trailling stop, но не слишком тесный. Поскольку в большинстве случаев основная прибыль случается в последние часы торгов, когда тренд резко ускоряется, нужно стараться не выйти слишком рано.
|
