|
Трейдинг и жизнь – это действие, а не мыслительный процесс.
Джон Пайпер
Существует несколько способов использования торговых систем:
1. На 100% механически. Это трудно и требует дисциплины, с чем у большинства трейдеров есть проблемы, как и в моем случае. Я знаю трейдеров, которые говорят, что они следуют этому подходу и что дела у них идут хорошо, но этот способ – не для меня.
2. На 0% механически. Так поступает большинство трейдеров, которые пытаются использовать систему, потом бросают ее и переходят к следующей. Эта техника обречена на провал. Вы должны стать экспертом в выбранной вами специализации на рынке. Один из первых шагов – определиться со своей специализаци; ей. Это требует размышления и самоанализа. Нет ничего хорошего в метании между различными техниками. Странно, но большая часть тех, кто покупает системы, никогда не использует их по назначению. Лишь около 1% купивших на самом деле их используют.
3. Способ, которым я использую системы, заключается в том, что я жду формирования определенной модели на рынке, а затем использую ту систему, которая покажется наиболее подходящей. Таким образом, ключевым фактором является модель, а не система.
Торговые системы
Торговые системы представляют собой простые механизмы входа в сделку плюс все необходимые элементы любой системы:
1. Низкий риск. Каждая система включает в себя простой механизм выхода, который выбрасывает вас из позиции, если вы не правы.
2. Очевидная точка срабатывания (триггер), так что подается четкий и однозначный сигнал.
3. Простая логика, объясняющая, почему это должно работать.
Мы никогда не знаем, что рынок предложит нам в каждый момент. Поэтому я разработал несколько подобных систем, так что я могу открыть позицию, когда вижу формирование соответствующей модели. Я использую следующие системы:
1. V.
2. XXX.
3. Неудавшийся ретест.
4. Неудавшийся прорыв.
5. «Пятерка» Эллиотта.
6. PDS.
7. «Охотник за трендами».
8. «Ночник».
9. Неудавшиеся фигуры.
Кое-что в этих методиках повторяется, но вот как они работают.
V
Это сильно краткосрочная система, требующая всего лишь преодоления минимума или максимума предыдущего пятиминутного бара для подачи сигнала. Получила свое название от римской цифры «5». Стоп ставится на противоположном экстремуме бара, после которого был подан сигнал («триггерного» бара). Я могу использовать ее на открытии в случае, если ожидаю сильной направленной ценовой динамики, т. е. если я увидел хорошую модель. На открытии первый бар будет являться триггерным, и, если я ищу возможность открыть короткую позицию, я сделаю это в случае, когда рынок покажет значение ниже минимума первого бара. Я обычно открываюсь, если он пробивается на один тик. Также я могу использовать какую-либо форму принятия в качестве стопа.
XXX
Эта система аналогична предыдущему подходу, за тем исключением, что она использует 30-минутные бары. Римское число 30 записывается как «XXX».
Неудавшийся ретест и неудавшийся прорыв
Про них было рассказано в главе 22, и мне нечего к этому добавить.
«Пятерка» Эллиотта
Про «пятерку» Эллиотта было рассказано в главе 21. Однако я решил скорректировать теорию Эллиотта или по крайней мере свою интерпретацию ее. В качестве альтернативы я буду рассматривать «пятерку» Эллиотта как показатель смены тренда. Я не торгую корректирующие движения против направления «пятерки». Если подобная коррекция просматривается, то, возможно, я буду торговать разворот, но моим первым импульсом будет открыться против «пятерки» как только становится видно, что ее формирование завершилось.
PDS
PDS является системой, которую я уже продал и я договорился с покупателями, что не буду раскрывать подробности о ее правилах торговли. Однако концепция, лежащая в основе данной системы, заключается в раннем обнаружении направленных покупок или продаж, которые должны показать шип на графике, который может являться в потенциале или быть подтвержденным ОР (отрицательным развитием). Но правила, по которым система торгует на самом деле, – секрет.
«Охотник за трендами»
«Охотник за трендами» – еще одна система, которую я продал. Она похожа на PDS в том, что ждет появления ОР, но в данном случае – ОР, которое должно быть подтверждено развитием. Как и в предыдущем случае, конкретные правила не могут быть раскрыты, однако у меня есть еще несколько копий этой системы на продажу. PDS продана полностью.
«Ночник»
Раньше я остерегался оставлять позиции на ночь, но затем понял, что это лишь еще одно проявление страха, который рынок вселяет в нас и который мы должны преодолеть, если действительно хотим добиться успеха. В этом контексте рекомендую заглянуть в главу 2 и прочитать про «эволюцию трейдера». Одной из книг, которая помогла мне, была книга «Инструментарий торговых систем» Джо Крастингера (Joe Krustinger). Его логика проста: если большинство трейдеров боится оставлять позиции на ночь, а это именно так, то это как раз то, что следует делать успешному трейдеру. «Ночник» предлагается к продаже.
|
