|
Все что существует и происходит в природе нелинейно. Разве бывают идеально круглые или безукоризненно прямоугольные озера или острова? Наука о хаосе предлагает новую парадигму, более адекватную действительности и соответствующей тому, чтобы по-иному увидеть окружающий мир, рынки и наше личное поведение. Фрактальный анализ – дитя теории хаоса – произвел революцию в характере исследований, ведущихся в несметном количестве различных областей пауки: метеорологии, медицине, геологии, экономике, метафизике. Не остался вне этого списка и финансовый рынок.
Кое-что о хаосе
Несмотря на то, что понятие «хаос» можно толковать однозначно, тем не менее, этот термин вводит в заблуждение. Хаос не относится к разряду беспорядочных структур. Скорее, наоборот, хаос – более высокая форма порядка, где случайность и бессистемные импульсы становятся организующим принципом.
Теория хаоса применительно к рынкам основана на следующем предположении. В силу того обстоятельства, что природа человека и его мозг хаотичны, соответственно и рынки, являясь продуктом природы и отражающие мышление человека, также представляют собой хаотичные процессы. Таким образом, в отличие от традиционного линейного толкования поведения рынка, теория хаоса рассматривает процессы, происходящие на рынке как нелинейные.
Что такое фрактал?
Один из инструментов теории хаоса – фрактальная геометрия – используется для изучения процессов, которые являются хаотическими только с точки зрения евклидовой геометрии и линейной математики.
Фрактал – от латинского «fractus» – означает «состоящий из фрагментов». Это понятие, равно как и понятие «фрактальная геометрия» предложил Бенуа Мандельброт и конце 70-х годов. Одно из основных свойств фрактала – подобие его составляющих целому – помогает с большей точностью описывать, то есть моделировать природные явления: горы, облака, турбулентные потоки, корни, ветви и листья деревьев, кровеносные сосуды и т. п.
С середины 80-х понятие «фрактал» прочно вошло в обиход не только математиков, физиков и программистов, но и трейдеров. Трейдерам фрактальная геометрия даст возможность находить направление движения по фрактальным отклонениям.
Как обнаружить фрактал?
Фрактал состоит как минимум из пяти последовательных баров. При этом средний бар должен иметь самое высокое (или самое низкое) значение. Классический фрактал можно сравнить с пятью пальцами (см. рис. 1). В этом фрактале два предыдущих и два последующих бара имеют более низкие вершины, чем средний бар (вариант (а). Такое распределение баров формирует фрактал наверх (или на покупку) и обозначается значком (А). В противоположном направлении (вариант (б) формируется фрактал вниз (или на продажу (v).
Другие примеры фракталов представлены на следующем рисунке (см. рис. 2).
Модель «А» является фракталом как наверх, так и вниз. При этом выполняется требование, согласно которому средний бар имеет самое высокое и самое низкое значение но отношению к двум предыдущим и двум последующим барам одновременно. Модель «В» также создает одновременно оба фрактала: наверх и вниз. А в модели «С» необходимое требование не выполняется: вершина пятого бара почти равна предшествующей вершине. В этом случае пятый бар не учитывается. Поэтому для формирования такого фрактала требуется шесть баров.
Как торговать по фракталам
Фрактал представляет собой смену поведения. После фрактала наверх появляется фрактал вниз.
Точками, которые представляют интерес во фракталах, являются самое высокое (при фрактале наверх) и самое низкое (при фрактале вниз) значение бара. Например, при восходящем движении формируется вершина (точка А). Затем под воздействием каких-либо факторов рынок начинает двигаться вниз, формируя бары с более низкими значениями. Таким образом, формируется фрактал, представленный пятью барами. При этом основное условие по формированию фрактала соблюдается: средний бар является выше двух предыдущих и двух последующих баров. Если затем рынок снова двигается наверх и идет выше уровня А. то это говорит о том, что у рынка существует желание не оставаться на достигнутом. Движение цены выше точки А превращается в прорыв покупателей.
Таким образом, торговля по фракталам заключается в следующем: покупать, когда цены превышают верхний экстремум фрактала наверх и продавать, когда цены опускаются ниже наименьшего значения фрактала вниз.
При торговле по фракталам используются такие понятия:
• фрактальный старт – любой фрактал, после которого следует фрактал в противоположном направлении (см, рис. 4);
• фрактальный сигнал – любой фрактал, который следует после фрактала в противоположном направлении (см. рис. 4).
Другими словами, старт – это начало перелома ситуации, который подтверждается затем сигналом перелома ситуации. Когда фрактальный сигнал подтверждается, то есть происходит пробитие уровня предыдущего фрактала, это говорит о том, что тенденция в направлении, которое указывает сигнал, сохраняется (см. рис. 5). Поэтому необходимо идти в указанном фракталом направлении.
|
