Лучшие брокеры Форекс Книги по техническому анализу Полный список литературы Книги по торговым стратегиям Лучшие брокеры:
бинарныебиржевые
Лучшие брокеры Форекс Полный список литературы Бинарные брокеры
Биржевые брокеры

Линии тренда (Trendlines)

Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я

Аррингтон Дж.Р. Руководство по управлению рисками

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями

Беллафиоре М. Один хороший трейд

Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска

Борселино Л.Дж., Комминс П. Дейтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Вайс М.Д. Делай деньги во время паники на бирже

Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта

Даглас М. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях

Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука

Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка

Ильин В.В., Титов В.В. Биржа на кончиках пальцев

Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Коннорс Л.А., Рашке Л.Б. Биржевые секреты

Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений

Важнейшее открытие: оценка истинности внутридневных ценовых прорывов.

После того, как были правильно выбраны TD-точки, построена справа налево TD-линия, рассчитаны ценовые ориентиры, учтены три возможных исхода событий:

1) появление признаков перелома тенденции,

2) существенный сдвиг в соотношении спроса и предложения,

3) реализация ценовых ориентиров – остается еще один фактор, на который следует обратить внимание: оценка истинности внутридневных ценовых прорывов. Последнее особенно важно, и я считаю свои исследования в этой области важным вкладом в совершенствование методики выбора времени входа в рынок и выхода из него. Более того, данные принципы применимы и в других методах технического анализа.

Никого не удивишь рассказами о том, как трейдеры занимают позицию в предполагаемой точке прорыва линии тренда, а затем с ужасом наблюдают, как цены останавливаются и начинают двигаться в обратном направлении. Результат – значительные убытки. Удивляет другое: те же самые трейдеры снова и снова повторяют свою ошибку, не задумываясь над тем, почему это произошло. Частота ложных прорывов всегда была достаточно высока. Они давно являются камнем преткновения для трейдеров, заставляя некоторых из них полностью отказываться от использования линий тренда. Методика создания TD-линий несколько смягчила эту проблему, но тем не менее, ложные прорывы все-таки иногда случаются. Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано.


Рекомендуем: надежный брокер с качественным сервисом, представленный на рынке с 1998-го года. Выгодные торговые условия по валютам и бинарным опционам («фиксированным контрактам»). Депозит – от $0, спред – от 0 пунктов. Есть бесплатное обучение, финансовая аналитика и выгодная программа лояльности.


Много лет тому назад, побывав в подобных ситуациях и испытав сильный стресс, я твердо решил разработать правила, которые позволяют четко дифференцировать истинные и ложные прорывы TD-линий. В истинности TD-линий я был уверен полностью, поэтому решил проанализировать ложные и истинные сигналы и найти то общее, что лежит в их основе. Задача была не из легких. Результаты исследования оказались неожиданными и в то же время простыми и логичными. И вот что мне удалось обнаружить.

Я открыл три TD-квалификатора прорыва (TD Breakout Qualifiers) – две ценовые модели, образующиеся за день до предполагаемого прорыва, и одну модель, образующуюся в день прорыва. В частности, я пришел к заключению, что если тот или иной рынок или индекс находятся в состоянии перепроданности (перекупленности) за день до прорыва, то возрастает вероятность того, что давление покупателей (продавцов) не спадет после прорыва, тем самым лишь создав иллюзию потенциальной силы (слабости) рынка.

Проанализировав поведение цен накануне прорыва, я обнаружил, что если цена закрытия накануне прорыва вверх ниже, чем в предыдущий день, то вероятность истинности внутридневного прорыва увеличивается.

В этом случае можно рекомендовать открытие позиции при внутридневном пересечении линии тренда. Все это я назвал TD-квалификатором прорыва 1 (см. рис. 1.37).

Рис. 1.37 Обратите внимание, что цена закрытия в день непосредственно перед прорывом линии тренда вверх была ниже, чем в предыдущий день. Эта модель поведения цен свидетельствует о том, что до прорыва линии тренда возникло состояние перепроданности рынка, а это положительный признак (говорит о том, что прорыв будет истинным).

Далее, если цена закрытия в день, предшествующий прорыву линии тренда вверх, возросла по сравнению с предыдущим днем, то существует вероятность ложного прорыва (см. рис. 1.38).

И, наоборот, если за день до прорыва вниз цена закрытия возросла, то увеличивается вероятность того, что. внутридневной прорыв истинен, и можно выходить на рынок (см. рис. 1.39).

Если цена закрытия накануне прорыва вниз опустилась, то существует вероятность ложного прорыва (см. рис. 1.40).

Как оказалось, у правила, что накануне прорыва вверх цена закрытия должна уменьшаться, а накануне прорыва вниз – возрастать, есть исключения. Анализ успешных прорывов линии тренда показал, что сигналом к открытию позиции может служить не только цена закрытия, свидетельствующая о перепроданности (перекупленности) рынка, а также цена открытия выше нисходящей TD-линии или ниже восходящей TD-линии. Я назвал это TD-квалификатором прорыва 2 (см. рис. 1.41 и 1.42).

Такое значение цены открытия предполагает чрезвычайную силу (слабость) рынка и оправдывает открытие позиции, даже если цены закрытия накануне сигнализировали о том, что этого делать не рекомендуется.

TD-квалификатор прорыва 3 в какой-то степени похож на TD-квалификатор прорыва 1, поскольку он также учитывает движение цен накануне прорыва линии тренда. Но в этом случае определяется разность между максимальной ценой и ценой закрытия накануне прорыва линии тренда вниз, а затем эта разность вычитается из той же цены закрытия. Таким образом рассчитывается значение предложения (supply value). А значение спроса (demand value) рассчитывается так: разность между ценой закрытия и минимальной ценой накануне прорыва линии тренда вверх прибавляется к той же цене закрытия (см. рис. 143 и 1.44).

Если восходящая линия тренда ниже значения предложения и происходит прорыв этой линии, то падение цен должно ускориться. В этом случае рекомендуется открыть позицию в течение дня. И, наоборот, если нисходящая линия тренда выше значения спроса и происходит прорыв этой линии, то повышение цен должно ускориться. В этом случае также рекомендуется открыть позицию в течение дня. Примеры TD-квалификатора прорыва 3 представлены на рис. 1.45 и 1.46. Описание всех квалификаторов прорыва также дано в таблице 1.3.

Таблица 1.3 Квалификаторы прорыва

TD-квалификатор прорыва 1:

Сигнал к покупке является истинным, если цена закрытия за день до сигнала уменьшилась.

Сигнал к продаже является истинным, если цена закрытия за день до сигнала увеличилась.

TD-квалификатор прорыва 2:

Сигнал к покупке является истинным, если цена открытия выше цены прорыва.

Сигнал к продаже является истинным, если цена открытия меньше цены прорыва.

TD-квалификатор прорыва 3:

Сигнал к покупке является истинным, если сумма цены закрытия накануне прорыва и разности между ценой закрытия и минимальной ценой в тот же день (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она меньше) меньше цены прорыва.

Сигнал к продаже является истинным, если разность между ценой закрытия накануне прорыва и разностью между максимальной ценой (или ценой закрытия за два дня до прорыва, если она больше) и ценой закрытия в тот же день больше цены прорыва.

Торговые условия одного из наиболее надежных Форекс-брокеров – компании «NPBFX» (Форекс от Нефтепромбанка). Низкие спреды, кэшбек – до 60%, качественная аналитика, бесплатные торговые стратегии и обучающие материалы. Разрешен скальпинг и высокочастотная торговля, любые торговые советники и стратегии. Минимальный депозит – от $10.

Таким образом, в этой главе мы дали объективное определение TD точек и показали, как с их помощью строить TD-линии. Мы также определили TD-квалификаторы прорыва, которые позволяют оценить истинность прорыва TD-линии и определить ценовые ориентиры. Конечно, все это не так просто. Но нам удалось устранить субъективизм и непоследовательность. Мы сформулировали универсальные правила для построения, применения и интерпретации линий тренда. Эта глава подводит черту под определением тенденции и поворотных пунктов в ее развитии.

Содержание Далее

Коттл С. и др. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда

Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника

Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках

Лефевр Э. Истории Уолл-стрит

Лолиш Г. Научите меня играть! Учебник биржевой игры для начинающих

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

Монестье А. Легендарные миллиардеры

Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор

Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта

Оберлехнер Т. Психология рынка Forex

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пайпер Дж. Дорога к трейдингу

Райан Дж. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами

Рашке Л.Б. Как ловить дни тренда

Робинсон Дж. Миллионеры в минусе или Как пустить состояние на ветер

Стюарт Дж. Алчность и слава Уолл-Стрит

Тарп В.К. и др. Биржевые стратегии игры без риска

Фишер Ф.А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы

Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры

Якимкин В.Н. Forex: как заработать большие деньги

Психология трейдинга Дэйтрейдинг и скальпинг Управление капиталом Развлекательная литература
Библиотека успешного трейдера Яндекс.Метрика