Лучшие брокеры Форекс Книги по техническому анализу Полный список литературы Книги по торговым стратегиям Лучшие брокеры:
бинарныебиржевые
Лучшие брокеры Форекс Полный список литературы Бинарные брокеры
Биржевые брокеры

Составление инерционного портфеля

Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я

Аррингтон Дж.Р. Руководство по управлению рисками

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями

Беллафиоре М. Один хороший трейд

Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска

Борселино Л.Дж., Комминс П. Дейтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Вайс М.Д. Делай деньги во время паники на бирже

Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта

Даглас М. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях

Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука

Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка

Ильин В.В., Титов В.В. Биржа на кончиках пальцев

Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Коннорс Л.А., Рашке Л.Б. Биржевые секреты

Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений

Вы можете составить два различных вида инерционных портфелей. Один портфель будет включать акции с ценовой и объемной инерцией движения, используя меры инерции, которые были построены в последнем разделе. Второй портфель будет составлен из акций, которые имеют большие положительные сюрпризы доходов. В этом разделе мы построим оба портфеля с намерением подробно их исследовать для решения возможных проблем.


Знаете ли Вы, что: до 23-го апреля 2021 года Вы можете купить доллары по курсу: $1 = 60 руб., участвуя в специальной акции от компании Альпари!


Инерция цены/объема. Если вы примете предположение, что инерция движения определяет будущее цены, особенно если это сопровождается увеличением объема торговли, то вы сможете составить портфель акций, которые имеют обе эти характеристики. При составлении этого портфеля на апрель 2003 г. меры ценовой и объемной инерции движения оценивались для 6-месячного периода, начавшегося в октябре 2002 г. и закончившегося в марте 2003 г. Этот портфель составлен из акций, которые находились в числе верхних 10% рынка по мерам ценовой и объемной инерции. Грубо говоря, мы выбрали фирмы, которые имеют показатели относительной силы цены акций и относительного объема выше 1,50. В табл. 12.2 перечислены эти акции.

54 пакета акций представляют широкий профиль различных отраслей промышленности. Этот инерционный портфель, составленный по ценам и объему торгов, имел бы совсем другой состав, если бы вы использовали другой период (например, три месяца, а не шесть). Таким образом, даже среди инерционных инвесторов вы можете встретить вариации в составе их портфелей.

Инерция движения информации. Хотя существует широкое многообразие информационных объявлений, вокруг которых вы можете составить портфель, объявления о доходах стоят особняком, потому что все фирмы США делают их четыре раза в год, и объявления пользуются значительным вниманием средств массовой информации. В противоположность им относительно немногие фирмы дают объявления о дроблении акций и присоединениях. Используя определение сюрприза доходов, данное в последнем разделе (как процент реализации ожидаемых доходов на акцию), вы можете составить портфель акций с наибольшими недавними сюрпризами доходов.

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Выгодные торговые условия, более 2 млн. клиентов, положительные отзывы реальных трейдеров, уникальные инвестиционные сервисы, множество бонусов, акций и призовых конкурсов, торговля валютами, металлами, CFD и бинарными опционами (у данного брокера обозначаются понятием – «Fix-Contracts»), качественная аналитика и обучение.

Впрочем, проблема заключается в том, что это настроит вас в сторону портфеля акций с очень малыми доходами. Чтобы предотвратить такой поворот, при составлении портфеля мы используем два критерия. Первый из них состоит в том, что фактические доходы на акцию должны превышать $0,25, это исключает фирмы с очень малыми доходами на акцию. Второй состоит в том, что сюрприз доходов должен превышать 50%; фактические доходы на акцию должны быть более чем на 50% выше предсказанных доходов на акцию. Получившийся в результате портфель из 105 фирм представлен в табл. 12.3.

Содержание Далее

Коттл С. и др. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда

Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника

Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках

Лефевр Э. Истории Уолл-стрит

Лолиш Г. Научите меня играть! Учебник биржевой игры для начинающих

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

Монестье А. Легендарные миллиардеры

Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор

Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта

Оберлехнер Т. Психология рынка Forex

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пайпер Дж. Дорога к трейдингу

Райан Дж. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами

Рашке Л.Б. Как ловить дни тренда

Робинсон Дж. Миллионеры в минусе или Как пустить состояние на ветер

Стюарт Дж. Алчность и слава Уолл-Стрит

Тарп В.К. и др. Биржевые стратегии игры без риска

Фишер Ф.А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы

Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры

Якокка Л. Карьера менеджера

Психология трейдинга Дэйтрейдинг и скальпинг Управление капиталом Развлекательная литература
Библиотека успешного трейдера Яндекс.Метрика