Риск портфеля уменьшается посредством диверсификации. Не заключайте пари на все деньги за одну сделку. Диверсифицируйте размер риска, торгуя на одну позицию не более, чем 1% – 5% вашего капитала. (Контракты с различными сроками истечения на один и тот же контракт считаются одной позицией.) Рассмотрим диверсификацию на различных рынках и с различными системами торговли.
Чтобы быть эффективной, диверсификация должна включать ценные бумаги, которые не сильно коррелируют друг с другом (то есть не двигаются в одном и том же направлении в одно и то же время). Высокая положительная корреляция уменьшает пользу от диверсификации. Внимательно контролируйте связи между всеми своими позициями, дебалансируйте и корректируйте свой портфель.
|