Книги по техническому анализу Фундаментальный анализ Полный список литературы Торговые стратегии Книги по психологии трейдинга
Лучшие Форекс-брокеры

Как убедиться в том, что моя стратегия работает? Периодический анализ

Лучшие брокеры на фондовом рынке
Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я

Аррингтон Дж.Р. Руководство по управлению рисками

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями

Беллафиоре М. Один хороший трейд

Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска

Борселино Л.Дж., Комминс П. Дейтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Вайс М.Д. Делай деньги во время паники на бирже

Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Гейтс Б. Дорога в будущее

Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта

Даглас М. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях

Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука

Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка

Ильин В.В., Титов В.В. Биржа на кончиках пальцев

Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Коннорс Л.А., Рашке Л.Б. Биржевые секреты

Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений

Допустим, вы выполнили следующие активные шаги.

1. Проанализировали макроэкономическую ситуацию и чувствуете себя довольно уверенно, поскольку вашей торговой стратегии ничто в данный момент не угрожает.


По нашей оценке, на 20.10.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиNPBFX;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).


2. На вашу стратегию не оказывают давление какие-либо недавние изменения в законах, инструкциях или экономической политике.

3. Вы понимаете логику, на которой построена ваша стратегия, и знаете, в каких рыночных условиях она будет работать наиболее эффективно. Вы либо создали фильтры, которое позволят избежать торговли в невыгодных для вас условиях, либо проводите предварительное моделирование рынка, чтобы удостовериться, что ваша торговая система будет работать.

4. Вы собрали статистику R-кратных распределений, оценивающую по крайней мере 50 вариантов развития событий для каждого типа рынка из тех, на которых вы собираетесь торговать.

5. Вы внимательно и всесторонне проанализировали R-кратные распределения, используя программный симулятор. И наконец вы пришли к выводу, что способны взять на себе те уровни риска, которые присутствуют в данной торговой системе.

Если все эти шаги выполнены, вам необходимо постоянно развивать свою стратегию. Если же ни одно из приведенных условий не выполнено, найдите себе другую стратегию, которая подойдет лично вам в большей степени.

Но давайте предположим, что все условия выполнены. Теперь перед вами стоит вопрос о том, как определить, работает ли ваша торговая система. В любой системе может быть несколько слабых мест – начиная с того, что вы могли неверно сформировать типовое для данной стратегии R-кратное распределение. Возможно, система допускает больший проигрыш, чем вы предполагали. Или вероятность получения прибыли на самом деле гораздо меньше ожидаемой. Развивая стратегию, вы должны опираться на собственное мнение и здравый смысл. Именно поэтому трейдинг и инвестирование – это искусство.

Лучший способ ответить на вопрос, вынесенный в заголовок, – проводить периодический анализ того, насколько эффективно работает ваша стратегия. Проводите ревизию после каждых 100 сделок. Следует также осуществлять внеплановые проверки в тех случаях, когда вы сталкиваетесь с результатами, вероятность которых оценивалась тренажером менее чем в 20%. Это может быть длинная полоса поражений или получение убытка в размере, превышающем ваши самые пессимистические ожидания. Вы могли бы также постоянно рассчитывать текущее ожидание вашей системы (путем деления текущей R-кратной прибыли на количество проведенных сделок). Если ожидание становится слишком низким и его значение входит в зону с 20%-ной вероятностью появления, проверьте систему.

Анализ системы следует проводить в двух случаях. Во-первых, если система работает неправильно. Один крупный трейдер рассказывал, что его система была спроектирована таким образом, чтобы прибыль составляла от 20 до 40% в год, а размер пикового спада был в два раза меньше, чем вы можете предположить. Для него сигналом, призывающим к проведению проверки системы, могло быть получение убытка от 15 до 20%. Однако в какой-то год система принесла ему 50%. Это было больше, чем планируемый уровень прибыли, поэтому он предположил, что возможный убыток также может превысить расчетные значения. В результате он изменил размер позиций таким образом, чтобы уменьшить степень изменчивости результатов работы системы.

Второе условие для возникновения необходимости проведения проверки системы определяется фактором времени или количеством проведенных сделок. Ранее мы предложили в качестве рубикона 100 сделок, но независимо от этого вы должны проводить периодический анализ каждый год или каждый квартал (в соответствии с вашими предпочтениями).

Во время анализа нужно получить ответы на следующие вопросы.

Система работает хуже (или лучше), чем ожидалось? Должен ли я что-нибудь в ней исправить? Например, если у вас имеете 12 потерь подряд, хотя это не предусматривалось вашей системой, вы, вероятно, захотите ее проверить.

Основывается ли моя стратегия на некоей рыночной нестабильности, которая прекратила свое существование? Некоторые из лучших стратегий используют арбитражные возможности, которые являются следствием рыночной неустойчивости. Например, один из наших клиентов разработал систему, позволяющую извлекать прибыль из ценового соотношения между долларом США и британским фунтом. Это было до того, как появились более легкие способы непосредственной торговли валютами. Поэтому он торговал сахаром в Нью-Йорке (в долларовых ценах) и в Лондоне (в фунтах стерлингов). В действительности он не торговал сахаром – он торговал ценовым соотношением валют. Он рассказывал, что зарабатывал на этом $1 млн в месяц и что любая сделка с сахаром приносила ему прибыль на спреде. Дела шли успешно, пока система работала. Однако дилеры рынка вскоре проявили сообразительность и начали указывать цену лондонского сахара в долларах США. Хотя экономический фундамент не изменился, стратегия все равно потеряла свой стержень. Вы должны хорошо знать все критические точки своей стратегии и следить за ними. Если критические точки не выдерживают и система дает течь, вы должны отказаться от стратегии, ставшей опасной, и найти новую.

На следующем этапе анализа вам следует установить, какие изменения произошли в состоянии рынка с момента проведения последнего анализа системы. Существует ли на рынке устойчивый тренд и какова степень его волатильности? Какова эффективность вашей торговой системы в существующих рыночных условиях? Если устойчивость системы находится в пределах допустимых границ, прекрасно. Если эти границы нарушены, внесите изменения в вашу стратегию или откажитесь от нее.

Лучший брокер бинарных опционов

Делайте выводы на основании результатов проведенного анализа. В большинстве случаев вам, вероятно, не потребуется вносить в систему никаких изменений, но как только будут получены отрицательные результаты, следует немедленно сменить свою стратегию на ту, которая будет в большей степени соответствовать текущим рыночным условиям.

Содержание Далее

Коттл С. и др. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда

Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника

Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках

Лефевр Э. Истории Уолл-стрит

Лолиш Г. Научите меня играть! Учебник биржевой игры для начинающих

Льюис М. Покер лжецов

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

Монестье А. Легендарные миллиардеры

Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор

Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта

Оберлехнер Т. Психология рынка Forex

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пайпер Дж. Дорога к трейдингу

Райан Дж. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами

Рашке Л.Б. Как ловить дни тренда

Робинсон Дж. Миллионеры в минусе или Как пустить состояние на ветер

Стюарт Дж. Алчность и слава Уолл-Стрит

Тарп В.К. и др. Биржевые стратегии игры без риска

Фишер Ф.А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы

Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры

Книги по управлению капиталом
Библиотека успешного трейдера Яндекс.Метрика
Развлекательная литература
Управление рисками Волны Эллиотта Дэйтрейдинг и скальпинг Фьючерсы и опционы Книги по Forex