Книги по техническому анализу Фундаментальный анализ Полный список литературы Торговые стратегии Книги по психологии трейдинга
Лучшие Форекс-брокеры

Урок 31. Метод Конвергенции-Дивергенции: проще простого!

Лучшие брокеры на фондовом рынке
Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я

Аррингтон Дж.Р. Руководство по управлению рисками

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями

Беллафиоре М. Один хороший трейд

Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска

Борселино Л.Дж., Комминс П. Дейтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Вайс М.Д. Делай деньги во время паники на бирже

Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Гейтс Б. Дорога в будущее

Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта

Даглас М. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях

Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука

Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка

Ильин В.В., Титов В.В. Биржа на кончиках пальцев

Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Коннорс Л.А., Рашке Л.Б. Биржевые секреты

Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений

Одним из наиболее популярных компьютерных индикаторов является MACD (Moving Averages Convergence-Divergence – конвергенция/дивергенция скользящих средних). И сегодня мы рассмотрим, как но нему работать на валютном рынке.


По нашей оценке, на 18.09.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиАльпари;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).


Этот индикатор строится на разнице двух экспоненциальных скользящих средних разных порядков. Такое использование двух скользящих средних позволяет ликвидировать ложные сигналы. По пересечениям скользящих средних можно судить об изменении долгосрочного, среднесрочного или краткосрочного тренда; по расстоянию между ними и взаимному расположению – об устойчивости бычьего или медвежьего тренда. Этот метод получил название метода Конвергенции-Дивергенции (рис. 1), а изобрел его Джеральд Эппель.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Индикатор MACD представлен на графике в виде простой столбиковой диаграммы. При стандартном применении используют 12 и 26-дневные скользящие средние.

MACD дает сигналы...

Наилучшие результаты MACD-гистограмма показывает при анализе ее на отрезках времени от суток и более. Больше осторожности необходимо проявлять при анализе MACD-гистограммы на периодах менее суток. Периоды менее часа хотя и несут информацию, но могут давать много ложных сигналов.

Все сигналы можно разделить на три категории по их значению. К первой категории относятся сигналы, подаваемые значением, следующим за максимумом или минимумом значений MACD (рис. 2). Это сигнал-предупреждение. Реагировать на него можно только при получении не менее двух дополнительных сигналов.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Ко второй категории относятся сигналы, возникающие при пересечении MACD с заданной границей значений – самое время принимать решение об открытии (рис. 3).

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

К третьей категории можно отнести сигналы, поступающие при пересечении MACD с серединой, то есть с нулевой линией (рис. 4). Такие сигналы не очень надежны и, принимая решение на основе такого сигнала, можно опоздать. Особенно это характерно будет при смене или затухании тренда. Убытки тогда будут довольно значительны. Поэтому также как и при получении сигналов первой категории, необходимо получить не менее двух дополнительных сигналов. Очень хорошими подтверждениями для сигналов MACD-гистограммы служат показатели объема.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

При принятии решения об открытии вверх или вниз на основе сигналов, полученных с помощью MACD-гистограммы, очень важно смотреть на то, как изменяются цены в тот период, когда гистограмма подает сигнал о совершении сделки. Это необходимо делать постольку, поскольку анализ проводится по графику цен, который уже наступил, а в период принятия решения но конкретной сделке трейдер находится в реальной обстановке с постоянно изменяющимися котировками. В данной ситуации аналитики обычно советуют дождаться действительного изменения котировок в ту сторону, которая была спрогнозирована. Даже если при этом будет недополучена какая-то сумма прибыли, это спасет торговый счет от возможных значительных убытков при преждевременном открытии.

Обязательно необходимо отметить следующие особенности MACD-гистограммы:

- если значения MACD-гистограммы близки, но не достигли экстремальных линий максимума или минимума и при этом уже начали снижаться (повышаться соответственно), то это также является сигналом к развороту рынка, только более слабым по сравнению с сигналом, возникающим после пересечения линий экстремумов. Если подобный сигнал подается в направлении действующего тренда, то данный сигнал считается достаточно сильным, чтобы совершить сделку;

- при смене направления анализируемой гистограммы, противоречащего полученным ранее сигналам, необходимо закрыть часть или все открытые в соответствии с полученными ранее сигналами позиции;

- если следующая максимальная вершина MACD-гистограммы ниже предыдущей, то это говорит об ослаблении бычьего тренда или возможной его смене. То же самое «с точностью до наоборот» при минимальных значениях MACD;

- если следующая максимальная вершина гистограммы выше предыдущей, то это говорит об усилении бычьего тренда. Снижение минимальных значений показывает на усиление медвежьего тренда.

При этом не столь важно, пересекла MACD-гистограмма нулевую границу своих значений между двумя пиками или нет. Вывод будет один – совершать сделки в направлении тренда поздно и опасно, но против тренда также работать еще рано и не менее опасно. В данном случае лучше всего будет оценить жизненный цикл тренда и подождать формирования нового тренда или продолжения старого. Если же ждать приходится долго, то в этом случае рекомендуется применить такую же тактику, как для работы на боковом тренде на коротких временных интервалах.

Немного другая ситуация возникает, когда цена остается на месте, а MACD-гистограмма отходит к середине, то есть «отыгрывает» к нормальным значениям. В этой ситуации с очень большей долей вероятности продолжится действовавший до этого тренд.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Чем сильней расходимся... тем надежней

MACD-гистограмма подает наиболее сильный сигнал технического анализа – дивергенцию, когда график MACD расходится с ценой (рис. 5). Эти расхождения определяют основные поворотные точки и производят «особо сильный» сигнал на покупку или продажу.

Когда цены растут, но при этом MACD достигает меньшего максимума, возникает медвежье, пессимистическое, расхождение. Более низкий максимум в гистограмме говорит о внутренней слабости быков, даже несмотря на возрастание цен. Такое расхождение дает сигнал на продажу. Итак, следует продавать, когда гистограмма начинает движение вниз после второй, более слабой вершины, хотя цены и достигают нового максимального значения.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пока цены продолжают падать все ниже и ниже вместе с MACD, очевиден тренд снижения. Но если при падении цен до нового минимума гистограмма достигает более мелкого провала, возникает бычье, оптимистическое, расхождение. Это говорит о том, что цены падают по инерции. Оптимистическое расхождение между гистограммой и ценами говорит о нарастающей силе быков, когда рынок находится «на дне». Отсюда следует правило, касающееся гистограммы: покупать, когда она начинает рост со своего второго, более мелкого минимума, в то время как цены достигают нового минимума. Расхождение может прекратиться и тогда следует прекратить покупать и проследить за дальнейшим ходом гистограммы. Такое ожидание может вознаградиться особо сильным сигналом на покупку «тройной бычьей дивергенцией». Он появляется, когда гистограмма MACD достигает третьего, еще более мелкого минимума.

Лучший брокер бинарных опционов

Наглядность, эффективность и простота применения компьютерного индикатора MACD позволила ему завоевать большую популярность у современных аналитиков.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Содержание К началу

Коттл С. и др. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда

Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника

Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках

Лефевр Э. Истории Уолл-стрит

Лолиш Г. Научите меня играть! Учебник биржевой игры для начинающих

Льюис М. Покер лжецов

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

Монестье А. Легендарные миллиардеры

Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор

Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта

Оберлехнер Т. Психология рынка Forex

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пайпер Дж. Дорога к трейдингу

Райан Дж. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами

Рашке Л.Б. Как ловить дни тренда

Робинсон Дж. Миллионеры в минусе или Как пустить состояние на ветер

Стюарт Дж. Алчность и слава Уолл-Стрит

Тарп В.К. и др. Биржевые стратегии игры без риска

Фишер Ф.А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы

Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры

Книги по управлению капиталом
Библиотека успешного трейдера Яндекс.Метрика
Развлекательная литература
Управление рисками Волны Эллиотта Дэйтрейдинг и скальпинг Фьючерсы и опционы Книги по Forex