Книги по техническому анализу Фундаментальный анализ Полный список литературы Торговые стратегии Книги по психологии трейдинга
Лучшие Форекс-брокеры

Урок 27. Торговля по тренду

Лучшие брокеры на фондовом рынке
Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я

Аррингтон Дж.Р. Руководство по управлению рисками

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями

Беллафиоре М. Один хороший трейд

Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска

Борселино Л.Дж., Комминс П. Дейтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Вайс М.Д. Делай деньги во время паники на бирже

Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Гейтс Б. Дорога в будущее

Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта

Даглас М. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях

Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука

Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка

Ильин В.В., Титов В.В. Биржа на кончиках пальцев

Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Коннорс Л.А., Рашке Л.Б. Биржевые секреты

Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений

Трейдеры-новички быстро усваивают две поговорки: «Тренд – твой друг» и «Дай прибыли расти и обрезай убытки». Многие из них, однако, вскоре поняли, что это легче сказать, чем сделать. Отчего так? Одна из причин – недостаток опознания и определения самого тренда, уже не говоря о том, выяснения – где он начинается и заканчивается. Поэтому и требуется четкое пояснение, что такое тренд, где его начало и конец.


По нашей оценке, на 18.09.2018 г. лучшими брокерами являются:

• для торговли валютамиАльпари;

• для торговли бинарными опционамиBinomo;

• для инвестирования в ПАММы и др. инструменты – Альпари;

• для торговли акциямиRoboForex Stocks (более 8700 инструментов – на счете R Trader).


Это – достаточно просто. Все станет просто, если рассматривать движение вверх, когда ценовой тренд состоит из восходящих волн, а нисходящие волны – движения против тренда. Нисходящие тренды – наоборот, характеризуются нисходящими волнами, когда откаты вверх являются контртрендовыми движениями. Используя несколько инструментов и функций, можно разработать количественный подход к определению этих волн. Фаворит среди них – индикатор волатильности, формула которого измеряет рыночную волатильность или сглаженную среднюю истинного диапазона. Такой индикатор истинного диапазона описан в работах J. Welles Wilder, в его «New Concepts in Technical Trading Systems».

Истинный диапазон определяется как большее из:

1. Разница между сегодняшним максимумом и сегодняшним минимумом.
2. Разница между сегодняшним максимумом и вчерашним закрытием.
3. Разница между сегодняшним минимумом и вчерашним закрытием.

В расчетах используется взвешенная 21-периодная средняя истинного диапазона, придающая больший вес истинному диапазону последнего бара. Конечная величина затем умножается на 3. Индикатор волатильности используется как метод стопа-и-разворота. Предположим, рынок вырос, и тогда показания индикатора волатильности за каждым день вычитаются от самого высокого закрытия за период растущего рынка.

Самое высокое закрытие используется всегда, даже если после него появляется ряд более низких закрытий. Если рынок снижается, то показания индикатора волатильности прибавляются к самому низкому закрытию. Это повторяется каждый день, пока рынок не закроется выше индикатора волатильности.

Таким образом, появился способ определения тренда. Восходящий тренд существует, пока индикатор волатильности ниже рынка, а нисходящий тренд – в силе, если индикатор волатильности выше рынка. Кроме того, можно добавить основное описание трендов для торговли.

Скажем, что восходящие тренды состоят из волн повышающихся максимумов, не падающих ниже предшествующих минимумов. Наоборот, нисходящие тренды формируются волнами снижающихся минимумов, не превосходящих предшествующих максимумов. При уверенных движениях в течение восходящих трендов растущие волны будут большими, чем противотрендовые нисходящие, а у трендов вниз нисходящие ходы будут большими, чем противотрендовые восходящие. Значит, нам следует торговать только но тренду и покупать на волнах вверх в восходящем тренде, а продавать – в течение нисходящего тренда.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Например, как видно на рис. 1, восходящая волна имеет более высокие максимумы, а предшествующие падения не были преодолены, так что рынок находится в восходящем тренде; ищите только возможности для покупки. На рис. 2 показана противоположная ситуация, но применяется та же самая концепция, только наоборот так как это – нисходящий тренд. В ноябре, индикатор волатильности указал на разворот тренда, и был пробит предшествующий минимум. Это было нашим сигналом для входа в короткую позицию. Сигналом выхода будет разворот индикатора волатильности.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Позиция была закрыта в январе и, так как максимум подъема в январе не превысил максимума октября, не было выполнено второе определение восходящего тренда. В результате, снова была открыта короткая позиция, когда индикатор волатильности стал отрицательным. В марте позиция была закрыта с небольшим убытком и снова максимум этого восходящего движения не превысил максимума января, так что вновь появился сигнал для короткой позиции, когда индикатор волатильности стал отрицательным и был пробит февральский минимум.

Принципы хорошего трейдинга

Теперь можно рассмотреть принципы хорошего трейдинга, Первое правило – следует торговать по тренду и вовремя фиксировать прибыль.

Но как узнать, что тренд может закончиться?

Восходящий тренд в безопасности, пока не пробит минимум предыдущего падения этого восходящего тренда. Нисходящий тренд существует, пока не превзойден предыдущий максимум. Надо использовать самый низкий минимум, когда индикатор волатильности сигнализирует о восходящем тренде. Это сигнальный уровень, что, возможно, тренд может измениться. Входить в сделку следует в направлении тренда (в подтвержденном восходящем тренде, берутся восходящие движения, а в нисходящем тренде – волны вниз).

Следующий шаг должен подтвердить, не закончился ли тренд. Это подтверждается следующей волной. Если позиция открыта в восходящем тренде и последнее движение вниз пробило предшествующий минимум, звучит сигнал тревоги. Если следующая восходящая волна превысила предшествующий максимум, то тренд сохраняется, а тревога снимается. На рис. 3, который показывает график швейцарского франка, короткая позиция открыта в апреле, а закрыта в июне с хорошей прибылью. Поскольку максимум предшествующего восходящего хода не был превзойден и определяется нисходящий тренд, то открывается новая короткая в сентябре. Прибыль по ней фиксируется только в июне следующего года.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Лучший брокер бинарных опционов

Выводы

Торговля должна состоять из применения простого индикатора тренда, что-то типа индикатора волатильности, и плана торговли с правилами. Чтобы увеличить доходность, можно использовать два различных масштаба времени, один для тренда, а более мелкий – чтобы получать сигналы для сделок. И хотя еще не придумали систему Святого Грааля или безошибочный индикатор тренда, но с помощью простой формулы и разных масштабов времени, можно значительно повысить вероятность успеха.

Содержание Далее

Коттл С. и др. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда

Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника

Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках

Лефевр Э. Истории Уолл-стрит

Лолиш Г. Научите меня играть! Учебник биржевой игры для начинающих

Льюис М. Покер лжецов

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

Монестье А. Легендарные миллиардеры

Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор

Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта

Оберлехнер Т. Психология рынка Forex

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пайпер Дж. Дорога к трейдингу

Райан Дж. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами

Рашке Л.Б. Как ловить дни тренда

Робинсон Дж. Миллионеры в минусе или Как пустить состояние на ветер

Стюарт Дж. Алчность и слава Уолл-Стрит

Тарп В.К. и др. Биржевые стратегии игры без риска

Фишер Ф.А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы

Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры

Книги по управлению капиталом
Библиотека успешного трейдера Яндекс.Метрика
Развлекательная литература
Управление рисками Волны Эллиотта Дэйтрейдинг и скальпинг Фьючерсы и опционы Книги по Forex