|
В прошлый раз мы рассмотрели трендовый компьютерный индикатор – скользящая средняя (Moving Average). Сегодня поговорим о другом, не менее важном индикаторе – индексе относительной силы (Relative Strength Index).
Индекс относительной силы (RSI) – один их самых известных и популярных индикаторов (осцилляторов) – был разработан Дж. Уайлдером в середине 70-х годов. Он определяет силу бычьих или медвежьих настроений на рынке на протяжении некоторого периода (дней, часов). При расчете RSI основным критерием выступают цены закрытия в течение этого периода (п). Рассчитывается индекс по такой формуле:
RSI = 100- [100/(1 + RS)],
где RS(n) = AVup/AVdown;
AVup – среднее значение цен закрытия, которые были выше предыдущих, рассчитанное для периода п (дни, часы и т. д.); AVdown – среднее значение цен закрытия, которые были ниже предыдущих, за период п.
Наиболее распространенные временные периоды, используемые при вычислении индекса относительной силы, – 14 и 9. По статистике именно при таких периодах индекс RSI подает более точные сигналы.
По своей природе индекс относительной силы является опережающим (по его поведению можно определить будущее движение цены) или совпадающим (отображает текущее изменение цены) индикатором. А его значения изменяются и пределах от 0 до 100%. Основной сигнал, который дает этот осциллятор – это достижение экстремальных областей – 30% и 70%. Ниже уровня 30% находится зона перепроданности (oversold), а выше 70% – зона перекупленности (overbought).
Захождение индикатора в зону перепроданности (30%) говорит о том, что цена находится около своей нижней границы, и ее дальнейшее понижение невозможно. И наоборот, достижение RSI зоны перекупленности (70%) говорит о том, что цена находится около своей верхней границы и ее дальнейшее повышение невозможно. Таким образом, при пересечении индексом границы 30% снизу вверх формируется сигнал на покупку, а при пересечении границы 70% сверху вниз сформируется сигнал на продажу.
Оптимальным уровнем, который формирует сигнал на покупку, является уровень 25%. Для сигнала на продажу это значение составляет 75%. При этом в ярко выраженных трендах рекомендуется использовать значения 20 и 80%, а при боковом тренде – 30 и 70%.
Самим же сигналом к покупке или продаже является не точка входа RSI в эти области, а точка выхода из них. То, что RSI с более коротким периодом входит в экстремальную зону, a RSI с более длинным периодом не входит, свидетельствует о плавном развороте тренда. Если же и RSI с длинным периодом входит в экстремальную зону, то это говорит о сильном тренде и быстром движении цены.
При использовании индекса относительной силы необходимо учитывать, что он предсказывает и достаточно слабые и кратковременные развороты тренда. К тому же четкий сигнал на изменение тренда можно увидеть только тогда, когда линия RSI окончательно сформируется. А это происходит только при наступлении следующего временного периода (день, час).
К индексу RSI (его графическому отображению) можно применять все методы технического анализа (линии тренда, фигуры) как и для обычного цепового графика. Часто динамика RSI на несколько периодов опережает динамику цен, давая возможность предположить их дальнейшее поведение. Так если RSI пробивает линию поддержки восходящего тренда, то это сигнал на продажу. И наоборот, если пробивает линию сопротивления нисходящего тренда, то формируется сигнал на покупку.
Очень часто на изменение тренда указывает различная динамика индекса RSI и самого оригинала – ценового графика. Например, если на графике цен виден восходящий тренд, а по индексу RSI трейд, наоборот, нисходящий, то, скорее всего, произойдет разворот ценового тренда на нисходящий. Такое расхождение индекса с ценой называется дивергенцией. И когда на графиках наблюдается дивергенция, то вероятность разворота выше.
|
