Книги по техническому анализу Фундаментальный анализ Полный список литературы Торговые стратегии Книги по психологии трейдинга
Лучшие Форекс-брокеры

Урок 11. Компьютерные «подсказки»

Лучшие брокеры на фондовом рынке
Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я

Аррингтон Дж.Р. Руководство по управлению рисками

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями

Беллафиоре М. Один хороший трейд

Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска

Борселино Л.Дж., Комминс П. Дейтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Вайс М.Д. Делай деньги во время паники на бирже

Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Гейтс Б. Дорога в будущее

Гуде А.Г. Управление капиталом: Консервативный подход

Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта

Даглас М. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях

Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука

Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка

Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Коннорс Л.А., Рашке Л.Б. Биржевые секреты

Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений

Широкие возможности технического анализа, а именно прогнозирование изменения цен с помощью графиков (включая фигуры, волновую теорию Эллиота, лучи Ганна и т. д.), часто не удовлетворяют в полной мере жаждущих большей определенности участников торгов. Находясь в постоянном стремлении как можно раньше ответить на вопрос: «А что же будет дальше?», любителями точных «предсказаний» (равно как и математики) был создан большой арсенал компьютерных «подсказок», основанных на математической обработке цен.


Для торговли акциями рекомендую United Traders (депозит – от $300) или RoboForex Stocks (более 8400 американских акций и ETF; депозит – от $100). Рынок Forex: для инвесторов – Альпари; для трейдеров – Альпари либо Forex4you. – примеч. главного админа (актуально на 09.05.2018 г.).


В далеком прошлом, когда самым мощным вычислительным аппаратом были счеты, биржевые дельцы все-таки умудрялись использовать в своей торговой практике для прогнозирования цен различные алгоритмы. Однако в связи с отсутствием возможности быстро обрабатывать большие массивы чисел, эти методы анализа были довольно просты. Например, сравнивались цены закрытия нескольких дней, и в соответствии с направлением тренда (восходящий, нисходящий или боковой) по достаточно простым формулам (с учетом максимальной и минимальной цен, а также цены закрытия), вычислялись критические уровни цен на очередной день.

Появление компьютеров значительно упростило работу трейдеров. С одной стороны появилась возможность сохранять и быстро обрабатывать огромные массивы чисел, а с другой – быстрота вычислений позволяла создавать все новые и новые компьютерные индикаторы, в основе которых, как правило, используются сложные формулы расчета.

Таким образом, будущее движение цены прогнозируется по различным математическим закономерностям, построенным на основе значимых точек графика (максимальная и минимальная цены, а также цена закрытия). При этом могут использоваться графики различных временных периодов: от минутного до недельного.

При всем многообразии компьютерных индикаторов, их объединяет следующая структура:

- исходные данные (что используется в качестве базы расчета индекса);
- алгоритм обработки данных (или формула расчета);
- графическое решение (индикаторы могут отображаться как на самом графике, так и в отдельной зоне);
- критические сигналы (если индикаторы их демонстрируют, значит, на рынке нестандартная ситуация).

Все индикаторы, применяемые при торговле, можно разделить на трендовые (используются в трендах) и осцилляторы (используются при боковом тренде).

Давайте остановимся на самом популярном трендовом индикаторе – скользящая средняя (Moving Average). Формула расчета достаточно проста. Вначале для каждого периода вычисляется среднее значение таких уровней: максимум, минимум, цена закрытия. Возьмем, к примеру, часовые графики. То есть для них будет вычисляться среднее значение этих уровней для каждого часа.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Затем выбирается период (и), то есть количество баров, для которого будет рассчитываться значение скользящей средней (МА):

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Например, если мы выбираем период п = 9, то скользящая средняя для текущего часа будет учитывать результат 9-и предыдущих средних (AV). А если выбирается период п = 21 – то, соответственно, 21 предыдущих средних. При этом, чем меньше период, тем ближе скользящая средняя (МА) придвигается к ценам, и тем быстрее она разворачивается. И наоборот. В этом можно убедиться, проанализировав следующий часовой график валютной нары USD/CHF. В нем используются скользящие средние с периодами 9,21 и 34.

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Итак, если индикатор МА находится ниже уровня цен, то мы имеем восходящий тренд (uptrend). Если МА находится выше уровня цен – то тренд нисходящий (downtrend). Если же МА проходит в области цен, то это боковой тренд (range).

При этом МА сама по себе может быть линией то поддержки (support), то сопротивления (resistance).

Скользящая средняя (МА) – это трендовый индикатор, и его задача – показать сигнал на изменение тренда. Так, например, при восходящем тренде, если МА с более длинным периодом (п = 9) начинает пересекаться с МА с более коротким периодом (п = 5) и при этом они оба заходят в зону цен – скорее всего восходящий тренд меняется на нисходящий. То есть это сигнал на продажу. Такую же ситуацию можно отследить и при смене нисходящего тренда на восходящий.

Как показывает практика, наиболее популярными периодами для МА являются следующие: 5, 9 (8), 14 (13), 21, 34, 50 (55), 100, 144, 200 (233). При этом, на дневных графиках рекомендуется использовать периоды 5, 9, 100, 200; на часовых – 9,21, 50; на минутных – 5, 15, 34, 55, 89.

Какие из этих периодов дают более точные результаты – решать уже непосредственно трейдеру на практике. Удачно подобранная совокупность скользящих средних с различными периодами может долгое время давать точные сигналы разворота тренда.

Лучший брокер бинарных опционов

И все же следует учитывать, что никакие индикаторы не дают стопроцентной точности. Сигнал на смену тренда вовсе не означает, что так и произойдет. Все компьютерные индикаторы являются вторичными (первичное – это цена) и поэтому они дают лишь запаздывающие сигналы. Однако их умелое использование позволит более эффективно работать на любых сегментах финансовых рынков.

Содержание Далее

Коттл С. и др. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда

Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника

Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках

Лефевр Э. Истории Уолл-стрит

Лолиш Г. Научите меня играть! Учебник биржевой игры для начинающих

Льюис М. Покер лжецов

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

Монестье А. Легендарные миллиардеры

Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор

Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта

Оберлехнер Т. Психология рынка Forex

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пайпер Дж. Дорога к трейдингу

Райан Дж. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами

Рашке Л.Б. Как ловить дни тренда

Робинсон Дж. Миллионеры в минусе или Как пустить состояние на ветер

Стюарт Дж. Алчность и слава Уолл-Стрит

Тарп В.К. и др. Биржевые стратегии игры без риска

Фишер Ф.А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы

Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры

Книги по управлению капиталом
Библиотека успешного трейдера Яндекс.Метрика
Развлекательная литература
Управление рисками Волны Эллиотта Дэйтрейдинг и скальпинг Фьючерсы и опционы Книги по Forex