|
Широкие возможности технического анализа, а именно прогнозирование изменения цен с помощью графиков (включая фигуры, волновую теорию Эллиота, лучи Ганна и т. д.), часто не удовлетворяют в полной мере жаждущих большей определенности участников торгов. Находясь в постоянном стремлении как можно раньше ответить на вопрос: «А что же будет дальше?», любителями точных «предсказаний» (равно как и математики) был создан большой арсенал компьютерных «подсказок», основанных на математической обработке цен.
В далеком прошлом, когда самым мощным вычислительным аппаратом были счеты, биржевые дельцы все-таки умудрялись использовать в своей торговой практике для прогнозирования цен различные алгоритмы. Однако в связи с отсутствием возможности быстро обрабатывать большие массивы чисел, эти методы анализа были довольно просты. Например, сравнивались цены закрытия нескольких дней, и в соответствии с направлением тренда (восходящий, нисходящий или боковой) по достаточно простым формулам (с учетом максимальной и минимальной цен, а также цены закрытия), вычислялись критические уровни цен на очередной день.
Появление компьютеров значительно упростило работу трейдеров. С одной стороны появилась возможность сохранять и быстро обрабатывать огромные массивы чисел, а с другой – быстрота вычислений позволяла создавать все новые и новые компьютерные индикаторы, в основе которых, как правило, используются сложные формулы расчета.
Таким образом, будущее движение цены прогнозируется по различным математическим закономерностям, построенным на основе значимых точек графика (максимальная и минимальная цены, а также цена закрытия). При этом могут использоваться графики различных временных периодов: от минутного до недельного.
При всем многообразии компьютерных индикаторов, их объединяет следующая структура:
- исходные данные (что используется в качестве базы расчета индекса);
- алгоритм обработки данных (или формула расчета);
- графическое решение (индикаторы могут отображаться как на самом графике, так и в отдельной зоне);
- критические сигналы (если индикаторы их демонстрируют, значит, на рынке нестандартная ситуация).
Все индикаторы, применяемые при торговле, можно разделить на трендовые (используются в трендах) и осцилляторы (используются при боковом тренде).
Давайте остановимся на самом популярном трендовом индикаторе – скользящая средняя (Moving Average). Формула расчета достаточно проста. Вначале для каждого периода вычисляется среднее значение таких уровней: максимум, минимум, цена закрытия. Возьмем, к примеру, часовые графики. То есть для них будет вычисляться среднее значение этих уровней для каждого часа.
Затем выбирается период (и), то есть количество баров, для которого будет рассчитываться значение скользящей средней (МА):
Например, если мы выбираем период п = 9, то скользящая средняя для текущего часа будет учитывать результат 9-и предыдущих средних (AV). А если выбирается период п = 21 – то, соответственно, 21 предыдущих средних. При этом, чем меньше период, тем ближе скользящая средняя (МА) придвигается к ценам, и тем быстрее она разворачивается. И наоборот. В этом можно убедиться, проанализировав следующий часовой график валютной нары USD/CHF. В нем используются скользящие средние с периодами 9,21 и 34.
Итак, если индикатор МА находится ниже уровня цен, то мы имеем восходящий тренд (uptrend). Если МА находится выше уровня цен – то тренд нисходящий (downtrend). Если же МА проходит в области цен, то это боковой тренд (range).
При этом МА сама по себе может быть линией то поддержки (support), то сопротивления (resistance).
Скользящая средняя (МА) – это трендовый индикатор, и его задача – показать сигнал на изменение тренда. Так, например, при восходящем тренде, если МА с более длинным периодом (п = 9) начинает пересекаться с МА с более коротким периодом (п = 5) и при этом они оба заходят в зону цен – скорее всего восходящий тренд меняется на нисходящий. То есть это сигнал на продажу. Такую же ситуацию можно отследить и при смене нисходящего тренда на восходящий.
Как показывает практика, наиболее популярными периодами для МА являются следующие: 5, 9 (8), 14 (13), 21, 34, 50 (55), 100, 144, 200 (233). При этом, на дневных графиках рекомендуется использовать периоды 5, 9, 100, 200; на часовых – 9,21, 50; на минутных – 5, 15, 34, 55, 89.
Какие из этих периодов дают более точные результаты – решать уже непосредственно трейдеру на практике. Удачно подобранная совокупность скользящих средних с различными периодами может долгое время давать точные сигналы разворота тренда.
|
