Книги по техническому анализу Фундаментальный анализ Полный список литературы Торговые стратегии Книги по психологии трейдинга
Лучшие Форекс-брокеры

Волны Эллиотта

Лучшие брокеры на фондовом рынке
Акелис С.Б. Технический анализ от А до Я

Аррингтон Дж.Р. Руководство по управлению рисками

Баффет У. Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями

Беллафиоре М. Один хороший трейд

Бернстайн П. Против богов: Укрощение риска

Борселино Л.Дж., Комминс П. Дейтрейдер: кровь, пот и слезы успеха

Вайс М.Д. Делай деньги во время паники на бирже

Вильямс Л. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Гейтс Б. Дорога в будущее

Гуде А.Г. Управление капиталом: Консервативный подход

Гюнтер М. Аксиомы биржевого спекулянта

Даглас М. Дисциплинированный трейдер. Бизнес-психология успеха

Дамодаран А. Инвестиционные байки: разоблачение мифов о беспроигрышных биржевых стратегиях

Демарк Т.Р. Технический анализ – новая наука

Дэвидсон А. Скользящий по лезвию фондового рынка

Ковел М. Биржевая торговля по трендам. Как заработать, наблюдая тенденции рынка

Коннорс Л.А., Рашке Л.Б. Биржевые секреты

Коппел Р. Быки, медведи и миллионеры. Хроники биржевых сражений

Волновая теория Элиота – это математическая теория о том, как поведение общества или финансовых рынков развивается и изменяется в виде распознаваемых моделей. Эллиотт выделил восемь волн, которые постоянно повторяются. (Пять по тренду и три против тренда). В основе волновой теории Эллиотта находится некая определенная постоянная циклическая закономерность в поведенческой психологии людей. Согласно Эллиотту, поведение цен на финансовом рынке можно достаточно четко определить и отобразить на графике в виде волн (волна – это ясно различимое движение цены). Финансовый рынок может находиться в двух широких фазах: «бычий» рынок и «медвежий» рынок.


Для торговли акциями рекомендую United Traders (депозит – от $300) или RoboForex Stocks (более 8400 американских акций и ETF; депозит – от $100). Рынок Forex: для инвесторов – Альпари; для трейдеров – Альпари либо Forex4you. – примеч. главного админа (актуально на 13.12.2017 г.).


Разработал теорию волн Ральф Нельсон Эллиотт. Он опубликовал ее в 1938 году в своей монографии «Волновой принцип». Волновая теория Элиота применима для абсолютно любого свободно торгуемого актива, обязательства или товара (акции, облигации, нефть, золото и т.д.).

Согласно теории волн, все движения цен на финансовом рынке разбиваются на:

• пять волн в направлении основного тренда (на рис. 1 – волны 1-5);
• три волны в обратном направлении (на рис. 1 – волны A, B, C).

При этом волны делятся на:

• импульсные волны, создающие направленный тренд (бычий или медвежий) и приводящие рынок в значительное движение (на рис. 1 – волны 1, 3, 5, А, С);
• корректирующие волны (откаты), которые характеризуются движением против тренда (на рис. 1 – волны 2, 4, В).

В теории Эллиотта используется принцип вложенности волн: любая волна является частью более длинной волны и сама подразделяется на более короткие волны (рис. 2). Каждая волна разбивается на 3 или 5 волн. Подобная разбивка зависит от направления большей волны, частью которой она является. Основным принципом Волновой теории Эллиотта является утверждение, что каждая импульсная волна состоит из пяти волн меньшего размера, а каждая волна корректировки (против тренда) – из трех волн, что хорошо видно на рис. 2. Например, волна 1 (рис. 2) состоит из пяти более мелких волн, потому что она является импульсной волной, создающей тренд.

Самый длинный цикл, согласно теории Эллиотта, называется Большим Суперциклом, который состоит из 8 волн суперцикла; эти волны в свою очередь тоже состоят из 8 волн меньшего цикла и т.д. Например, на (рис. 2) изображены три основных цикла. Мы замечаем пропорциональность волн импульса и следующих за ними волн коррекции. Чем сильнее волна импульса, тем сильнее волна коррекции, и наоборот. Основной сложностью в волновой теории Эллиотта является идентификация волн. Чаще всего корректирующие волны очень трудно идентифицируются.

Для того чтобы математически изложить свою теорию, Эллиотт использовал принцип чисел Фибоначчи. Числа Фибоначчи играют весьма важную роль в строении полного рыночного цикла, который описывают Волны Эллиотта. С числами Фибоначчи совпадает количество волн образующих тенденцию. Если внимательно посмотреть на рис. 2, то можно заметить, что полный рыночный цикл состоит из двух больших волн, восьми средних волн, 34-х маленьких волн. Аналогично, если рассматривать бычий рынок, то можно увидеть, что бычья большая волна состоит из одной большой волны, пяти средних волн, 21-ой маленькой волны. Если продолжать этот список дальше, то следующим числом бычьих волн будет 89 и т.д. Медвежья большая волна состоит из одной большой волны, трех средних волн и 13 маленьких волн. Если же перейти на еще более низкий уровень, то насчитывается уже 55 очень маленьких волн и т.д.

Применение данного принципа в Волновой теории Эллиотта основывается на том, что движение в определенном направлении должно продолжаться до того момента, пока оно не достигнет некоторого числа в соответствии с cуммационной последовательностью Фибоначчи. Например, движение, которое растянулось более чем на три дня, не должно обратиться до пяти дней. Движение, которое растянулось на более чем пять дней, должно продлиться восемь дней. Девятидневный тренд не должен закончиться до тринадцатого дня и т.д. Эта основная схема расчета изменений тренда будет равно пpиложима к часовым, дневным, недельным и месячным данным. Следует заметить, что это «идеальная модель» и никто не может гарантировать, что цены на финансовые инструменты поведут себя именно таким предсказуемым образом. Ральф Эллиотт заявлял, что отклонения могут случаться как по времени, так и по размаху; и отдельные волны вряд ли всегда будут развиваться в таких определенных и регулярных формах.

Лучший брокер бинарных опционов

Такова, в общих чертах, теория волн Эллиотта. Подробнее ознакомиться с нею Вы можете на страницах соответствующих книг, представленных на нашем сайте:

Джозеф Т. Практическое применение механической системы торговли. Упрощенный анализ волны Эллиота
Миллер Ч. Исследование взаимосвязей теорий циклов и волн Эллиота в режиме компьютерного моделирования
Нили Г. Мастерство анализа Волн Эллиота
Пректер Р.Р., Фрост А.Дж. Волновой принцип Эллиотта. Ключ к поведению рынка
Пректер Р.Р., Фрост А.Дж. Полный курс по закону волн Эллиотта
Сафонов В.С. Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге: диагностика, прогнозирование и принятие решений
Сваннелл Р. Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу Эллиотта
Стукалов Д.Н. Теория волн Эллиотта

Коттл С. и др. «Анализ ценных бумаг» Грэма и Додда

Кохен Д. Психология фондового рынка: страх, алчность и паника

Кравченко П.П. Как не проиграть на финансовых рынках

Лефевр Э. Истории Уолл-стрит

Лолиш Г. Научите меня играть! Учебник биржевой игры для начинающих

Льюис М. Покер лжецов

МакМиллан Л.Дж. МакМиллан об опционах

Монестье А. Легендарные миллиардеры

Найман Э.Л. Трейдер-Инвестор

Нидерхоффер В. Университеты биржевого спекулянта

Оберлехнер Т. Психология рынка Forex

Орлов А. Записки биржевого спекулянта. Уроки валютного дилинга

Пайпер Дж. Дорога к трейдингу

Райан Дж. Биржевая игра. Сделай миллионы – играя числами

Рашке Л.Б. Как ловить дни тренда

Робинсон Дж. Миллионеры в минусе или Как пустить состояние на ветер

Стюарт Дж. Алчность и слава Уолл-Стрит

Тарп В.К. и др. Биржевые стратегии игры без риска

Фишер Ф.А. Обыкновенные акции и необыкновенные доходы

Элдер А. Трейдинг с доктором Элдером: энциклопедия биржевой игры

Книги по управлению капиталом
Библиотека успешного трейдера Яндекс.Метрика
Развлекательная литература
Управление рисками Волны Эллиотта Дэйтрейдинг и скальпинг Фьючерсы и опционы Книги по Forex